Сравнение BGLD с IBIT
BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. BGLD is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, BGLD returned 8.12% vs -39.67% for IBIT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BGLD charges 0.91%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности BGLD и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGLD показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
BGLD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGLD и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | -2.58% | 33.03% | 23.88% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between BGLD and IBIT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGLD vs. IBIT — Ранг доходности на риск
BGLD
IBIT
Сравнение BGLD c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGLD | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.85 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.78 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | -1.37 | +3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGLD и IBIT
Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.19% | -52.11% | +35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -52.11% | +40.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -49.45% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.67% | -16.53% | +12.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 29.64% | -25.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGLD и IBIT
Текущая волатильность для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) составляет 4.02%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что BGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGLD | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 12.07% | -8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 34.45% | -23.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 44.10% | -31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.09% | 50.26% | -40.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 50.26% | -40.27% |
Сравнение комиссий BGLD и IBIT
BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGLD и IBIT
Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 45.50%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 45.50% | 44.32% | 25.04% | 10.49% | 0.40% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGLD and IBIT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to BGLD (4.02%). In terms of maximum drawdown, BGLD dropped -16.19% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, BGLD leads with 8.12% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BGLD has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BGLD has performed better with a 8.12% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.
BGLD has the higher dividend yield at 45.50%, compared with 0.00% for IBIT.
BGLD is categorized as Defined Outcome, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.91% for BGLD and 0.25% for IBIT.
BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGLD и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор