Сравнение GDXY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GDXY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GDXY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 4.13% | 88.08% | -11.63% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 11.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXY показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GDXY
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -16.09%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXY и JEPQ
GDXY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GDXY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GDXY
JEPQ
Сравнение GDXY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.09 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.82 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.93 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.09 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GDXY и JEPQ составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXY и JEPQ
Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.18%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 59.18% | 52.13% | 23.91% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок GDXY и JEPQ
Максимальная просадка GDXY за все время составила -28.03%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.03% | -20.07% | -7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.03% | -11.58% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.41% | -4.89% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -3.55% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 2.36% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXY и JEPQ
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GDXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.04% | 6.08% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.66% | 10.52% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.94% | 18.54% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.21% | 16.91% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.21% | 16.91% | +14.30% |