Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bond test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка графика...
Доходность по периодам
bond test на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 1.62% с начала года и доходность в 3.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | -0.17% | 8.56% | 8.85% | 22.93% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель bond test | 0.08% | 0.56% | 1.62% | 2.15% | 7.21% | 6.53% | 2.15% | 3.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.12% | 0.43% | 0.52% | 0.93% | 4.50% | 4.19% | 0.06% | 1.57% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -0.05% | -0.58% | -0.18% | 0.26% | 4.24% | 7.23% | 5.05% | 4.27% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.17% | 0.99% | 1.02% | 1.22% | 1.94% | 4.32% | 0.32% | 1.72% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.04% | 0.53% | 0.79% | 1.33% | 5.90% | 5.25% | 0.44% | 2.17% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 0.33% | 0.85% | 1.71% | 2.95% | 10.89% | 7.46% | 2.53% | 2.98% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0.09% | 1.29% | 2.29% | 2.72% | 10.83% | 9.63% | 1.79% | 3.39% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0.28% | 0.58% | 1.40% | 2.50% | 8.78% | 6.63% | 1.36% | 2.28% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.55% | 1.65% | 2.21% | 6.49% | 8.52% | 3.75% | 5.04% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0.00% | 0.30% | 1.53% | 1.81% | 4.32% | 5.16% | 3.69% | 2.78% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0.02% | 0.67% | 1.83% | 2.49% | 7.11% | 8.62% | 3.65% | 5.09% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении bond test закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.93% | -1.98% | 1.53% | 0.57% | 0.10% | 1.62% | ||||||
| 2025 | 1.08% | 1.37% | -0.64% | 0.13% | 0.42% | 1.82% | 0.05% | 1.19% | 1.33% | 0.83% | 0.70% | 0.25% | 8.84% |
| 2024 | -0.13% | -0.16% | 0.98% | -1.84% | 1.63% | 0.50% | 1.81% | 1.67% | 1.58% | -1.79% | 1.23% | -1.16% | 4.30% |
| 2023 | 3.68% | -1.93% | 2.37% | 0.52% | -0.67% | 1.18% | 0.79% | -0.82% | -2.32% | -0.99% | 4.19% | 3.33% | 9.46% |
| 2022 | -2.00% | -1.81% | -1.01% | -4.07% | -0.27% | -3.31% | 3.23% | -2.49% | -4.88% | 0.63% | 4.08% | -0.93% | -12.46% |
| 2021 | -0.63% | -1.34% | -0.42% | 1.07% | 0.62% | 0.82% | 0.79% | 0.45% | -1.33% | 0.50% | -0.53% | 0.75% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
bond test has an annualized alpha of 1.14%, beta of 0.18, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 13, 2013.
- This portfolio participated in 29.57% of S&P 500 Index downside but only 23.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.40 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.14%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 23.08%
- Участие в снижении
- 29.57%
Комиссия
Комиссия bond test составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
bond test имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для bond test и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.86 | +0.17 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.53 | +0.46 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 2.53 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 11.37 | +0.16 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 37 | 1.19 | 1.76 | 1.21 | 1.63 | 4.82 |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 49 | 1.54 | 2.27 | 1.35 | 1.39 | 5.43 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 18 | 0.56 | 0.82 | 1.10 | 0.66 | 1.84 |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 47 | 1.50 | 2.20 | 1.27 | 1.96 | 6.03 |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 39 | 1.27 | 1.90 | 1.23 | 1.53 | 5.23 |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 67 | 1.92 | 2.81 | 1.37 | 2.41 | 10.28 |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 37 | 1.25 | 1.77 | 1.24 | 1.42 | 4.75 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 64 | 1.68 | 2.54 | 1.32 | 2.79 | 12.25 |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 99 | 10.98 | 27.49 | 6.59 | 43.88 | 290.20 |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 69 | 1.84 | 2.81 | 1.35 | 2.85 | 12.52 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bond test за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.61% | 5.56% | 5.83% | 5.38% | 5.07% | 3.85% | 3.54% | 4.06% | 4.41% | 3.48% | 3.50% | 3.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 6.64% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.77% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.03% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.16% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
bond test показал максимальную просадку в 17.08%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 474 торговые сессии.
Текущая просадка bond test составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.08%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moсент. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -13.59%март 2020 г. | 14d | 4mo 3d | 4mo 17dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.32%янв. 2016 г. | 8mo 27d | 2mo 24d | 11mo 21dапр. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.47%нояб. 2016 г. | 1mo 16d | 4mo 15d | 6mo 1dсент. 2016 г. - март 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -3.47%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1mo 8d | 1y 2dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 21.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | 10 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.46 | 1.50 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.50, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция bond test с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.53 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XYLD: 0.81, а самая низкая у TLT: -0.15.
Таблица корреляции активов
Узнайте, чего не хватает портфелю bond test
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в bond test есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации