PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с PCY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLC с PCY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

EMLC и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLC и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.30%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-1.57%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.55% соответственно.

EMLC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.87%

PCY

1 день
0.53%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.25%
3 года*
10.04%
5 лет*
1.21%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с VWOBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX

Сравнение комиссий EMLC и PCY

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EMLC vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCPCYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.01

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.44

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.21

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.68

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

6.12

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.09

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.20

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между EMLC и PCY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и PCY

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности PCY в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.16%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.05%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и PCY

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и PCY.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLCPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-49.13%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.32%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-37.17%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-37.78%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.99%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-7.03%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.75%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и PCY

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.73%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLCPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.03%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

5.37%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

10.22%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.11%

13.16%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

12.92%

-2.79%