PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C1027
CUSIP92206C102
ЭмитентVanguard
Дата выпуска19 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
Отслеживаемый индексBarclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VGSH составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Short-Term Treasury ETF

Популярные сравнения: VGSH с BND, VGSH с VTIP, VGSH с SHV, VGSH с SCHO, VGSH с SHY, VGSH с VUSB, VGSH с VCSH, VGSH с JPST, VGSH с BNDX, VGSH с USFR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
15.91%
393.98%
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Treasury ETF показал доход в 1.12% с начала года и 4.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Treasury ETF составила 1.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.12%14.57%
1 месяц0.65%2.97%
6 месяцев1.28%14.93%
1 год4.28%24.71%
5 лет (среднегодовая)1.00%13.14%
10 лет (среднегодовая)1.08%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%-0.45%0.32%-0.38%0.73%1.12%
20230.74%-0.75%1.69%0.23%-0.39%-0.48%0.29%0.47%-0.11%0.35%1.05%1.16%4.31%
2022-0.72%-0.40%-1.42%-0.48%0.56%-0.59%0.39%-0.75%-1.18%-0.14%0.67%0.16%-3.86%
20210.04%-0.02%-0.08%0.07%0.08%-0.20%0.18%-0.01%-0.12%-0.30%-0.06%-0.18%-0.60%
20200.56%0.89%1.34%0.03%0.08%0.00%0.10%-0.05%0.01%-0.02%0.03%0.02%3.04%
20190.20%0.07%0.62%0.22%0.78%0.45%-0.06%0.81%-0.17%0.37%-0.03%0.21%3.52%
2018-0.31%-0.04%0.18%-0.17%0.38%0.00%-0.04%0.36%-0.15%0.12%0.40%0.83%1.56%
2017-0.20%0.05%0.06%0.16%0.10%-0.06%0.17%0.20%-0.16%-0.12%-0.17%-0.02%0.03%
20160.58%0.09%0.16%0.03%-0.15%0.71%-0.12%-0.23%0.19%-0.09%-0.46%0.38%1.09%
20150.48%-0.22%0.20%0.10%0.07%0.01%0.12%-0.08%0.27%-0.15%-0.22%-0.06%0.51%
20140.11%0.06%-0.15%0.14%0.14%-0.07%-0.01%0.14%-0.06%0.24%0.14%-0.23%0.46%
2013-0.02%0.05%0.02%0.07%-0.10%-0.01%0.08%-0.13%0.24%0.07%0.05%0.00%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGSH среди ETFs на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 8383
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF)
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 14.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.36

Коэффициент Шарпа

Vanguard Short-Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.23
2.24
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.24$1.93$0.66$0.40$1.07$1.39$1.08$0.66$0.50$0.43$0.28$0.21

Дивидендный доход

3.87%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.21$1.00
2023$0.00$0.12$0.12$0.14$0.14$0.15$0.16$0.17$0.17$0.18$0.19$0.38$1.93
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.06$0.07$0.09$0.21$0.66
2021$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.22$0.40
2020$0.00$0.10$0.10$0.08$0.07$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.44$1.07
2019$0.00$0.12$0.11$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.21$1.39
2018$0.00$0.06$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.22$1.08
2017$0.00$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.14$0.66
2016$0.00$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.10$0.50
2015$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.11$0.43
2014$0.00$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.28
2013$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.06$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune0
-0.41%
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.70%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.7%21 апр. 2021 г.38020 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.773
-1.09%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.13019 нояб. 2018 г.303
-0.94%6 июл. 2016 г.11515 дек. 2016 г.1594 авг. 2017 г.274
-0.83%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.585 мая 2011 г.125
-0.74%2 дек. 2009 г.2131 дек. 2009 г.1422 янв. 2010 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Treasury ETF составляет 0.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.48%
2.38%
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)