- ISIN
- US92206C1027
- CUSIP
- 92206C102
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 19 нояб. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $34B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции VGSH — $58. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,096.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) показал доход в 0.47% с начала года и 2.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSH составила 1.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Short-Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VGSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении VGSH закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.55% | -0.49% | 0.20% | 0.10% | -0.11% | 0.47% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.73% | 0.42% | 0.85% | -0.24% | 0.59% | -0.06% | 0.89% | 0.30% | 0.32% | 0.46% | 0.30% | 5.07% |
| 2024 | 0.36% | -0.45% | 0.32% | -0.38% | 0.73% | 0.57% | 1.20% | 0.86% | 0.79% | -0.57% | 0.30% | 0.24% | 4.00% |
| 2023 | 0.74% | -0.75% | 1.69% | 0.23% | -0.39% | -0.48% | 0.29% | 0.47% | -0.11% | 0.35% | 1.05% | 1.16% | 4.31% |
| 2022 | -0.72% | -0.40% | -1.42% | -0.48% | 0.56% | -0.59% | 0.39% | -0.75% | -1.18% | -0.14% | 0.67% | 0.16% | -3.86% |
| 2021 | 0.04% | -0.02% | -0.08% | 0.07% | 0.08% | -0.20% | 0.18% | -0.01% | -0.12% | -0.30% | -0.06% | -0.18% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Treasury ETF has an annualized alpha of 1.58%, beta of -0.01, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 23, 2009.
- This ETF captured 3.10% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 3.10%
- Участие в снижении
- -3.47%
Комиссия
Комиссия VGSH составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGSH имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.46 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 10.92 | +2.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.25 | $2.35 | $2.43 | $1.93 | $0.66 | $0.40 | $1.07 | $1.39 | $1.08 | $0.66 | $0.51 | $0.42 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.19 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.38 | $2.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.40 | $2.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.38 | $1.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.21 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.22 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.70%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury ETF составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -5.70%окт. 2022 г. | 1y 6mo | 1y 6mo | 3y 25dапр. 2021 г. - май 2024 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.09%май 2018 г. | 8mo 10d | 6mo 7d | 1y 2moсент. 2017 г. - нояб. 2018 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.97%нояб. 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 13d | 4mo 1dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -0.94%дек. 2016 г. | 5mo 12d | 7mo 15d | 1y 22dиюль 2016 г. - июль 2017 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.88%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| VGSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -56.78% | +51.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.10% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -18.90% | +17.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -25.43% | +19.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -33.92% | +28.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -3.21% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -10.71% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.04% | -1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGSH
Добавьте Vanguard Short-Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGSH