PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

VGSH — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. VGSH запущен 19 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US92206C1027

CUSIP

92206C102

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VGSH составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VGSH с sgov VGSH с SHV VGSH с SHY VGSH с VTIP VGSH с SCHO VGSH с VCSH VGSH с BND VGSH с VUSB VGSH с USFR VGSH с BNDX
Популярные сравнения:
VGSH с sgov VGSH с SHV VGSH с SHY VGSH с VTIP VGSH с SCHO VGSH с VCSH VGSH с BND VGSH с VUSB VGSH с USFR VGSH с BNDX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) показал доход в 1.77% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGSH составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VGSH

С начала года

1.77%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.49%

5 лет

1.10%

10 лет

1.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.73%0.42%0.85%-0.63%1.77%
20240.36%-0.45%0.32%-0.38%0.73%0.57%1.20%0.86%0.79%-0.57%0.30%0.24%4.01%
20230.74%-0.75%1.69%0.23%-0.39%-0.48%0.29%0.47%-0.11%0.35%1.05%1.16%4.31%
2022-0.72%-0.40%-1.42%-0.48%0.56%-0.59%0.39%-0.75%-1.18%-0.14%0.67%0.16%-3.86%
20210.04%-0.02%-0.08%0.07%0.08%-0.20%0.18%-0.01%-0.12%-0.30%-0.06%-0.18%-0.60%
20200.56%0.89%1.34%0.03%0.08%0.00%0.10%-0.05%0.01%-0.02%0.03%0.02%3.04%
20190.20%0.07%0.62%0.22%0.78%0.45%-0.06%0.81%-0.17%0.37%-0.03%0.21%3.52%
2018-0.31%-0.04%0.18%-0.17%0.38%0.00%-0.04%0.36%-0.15%0.12%0.40%0.83%1.56%
2017-0.20%0.05%0.06%0.16%0.10%-0.06%0.17%0.20%-0.16%-0.12%-0.17%-0.02%0.03%
20160.58%0.09%0.16%0.03%-0.15%0.71%-0.12%-0.23%0.19%-0.09%-0.46%0.40%1.10%
20150.48%-0.22%0.20%0.10%0.07%0.01%0.12%-0.08%0.27%-0.15%-0.22%-0.06%0.51%
20140.11%0.06%-0.15%0.14%0.14%-0.07%-0.01%0.14%-0.06%0.24%0.14%-0.23%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGSH составляет 97, что ставит его в топ 3% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Short-Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.27
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.93
  • За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.44$1.93$0.67$0.40$1.08$1.39$1.08$0.66$0.51$0.43$0.28

Дивидендный доход

4.19%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.19$0.21$0.20$0.80
2024$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.21$0.20$0.21$0.21$0.20$0.22$0.40$2.44
2023$0.00$0.13$0.12$0.14$0.14$0.15$0.16$0.17$0.17$0.18$0.19$0.38$1.93
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.05$0.06$0.06$0.07$0.09$0.21$0.67
2021$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22$0.40
2020$0.00$0.10$0.10$0.08$0.07$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.44$1.08
2019$0.00$0.13$0.11$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.11$0.11$0.21$1.39
2018$0.00$0.06$0.07$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.22$1.08
2017$0.00$0.03$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.14$0.66
2016$0.00$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.11$0.51
2015$0.00$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.11$0.43
2014$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.09$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 5.70%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury ETF составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.7%21 апр. 2021 г.38020 окт. 2022 г.39315 мая 2024 г.773
-1.09%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.13019 нояб. 2018 г.303
-0.97%25 сент. 2024 г.3512 нояб. 2024 г.4824 янв. 2025 г.83
-0.94%6 июл. 2016 г.11515 дек. 2016 г.15428 июл. 2017 г.269
-0.83%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.585 мая 2011 г.125

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...