PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.27%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 4.27% против 9.76% соответственно.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.24%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.27%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.18%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between BKLN and QYLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.43

The correlation between BKLN and QYLD shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и QYLD

Секторы
BKLN
QYLD

Технологии

5.8%
53.8%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.3%

Финансовые услуги

2.3%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.1%

Промышленность

0.8%
2.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
15.8%

Здравоохранение

0.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.7%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BKLN
5.8%
QYLD
53.8%

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
QYLD
12.3%

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
QYLD
0.2%

Недвижимость

BKLN
1.5%
QYLD
0.1%

Промышленность

BKLN
0.8%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
QYLD
15.8%

Здравоохранение

BKLN
0.8%
QYLD
4.2%

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
QYLD
7.7%

Сырьевые материалы

BKLN

-

QYLD
1.1%

Энергетика

BKLN

-

QYLD
0.6%

Коммунальные услуги

BKLN

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BKLN vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLNQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.49

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.47

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

4.59

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

25.84

-20.41

BKLN vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLN и QYLD

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, примерно равная максимальной просадке QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-24.75%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-4.97%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-19.06%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-24.61%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-24.75%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.83%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.88%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и QYLD

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.51%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.82%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

7.84%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

9.16%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

14.76%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

15.52%

-9.09%

Сравнение комиссий BKLN и QYLD

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и QYLD

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.64%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and QYLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to BKLN (0.51%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 4.27% for BKLN. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 6.64% for BKLN.

BKLN is categorized as Bank Loan, while QYLD is Nasdaq-100. BKLN tracks Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор