PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с BOND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. XYLD is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 2.17%/yr for BOND. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.17% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between XYLD and BOND is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.02

Over the past year, XYLD and BOND have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XYLD и BOND

Секторы
XYLD
BOND

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
BOND

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
BOND
100.0%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
BOND

-

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
BOND

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
BOND

-

Промышленность

XYLD
8.3%
BOND

-

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
BOND

-

Энергетика

XYLD
3.5%
BOND

-

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
BOND

-

Недвижимость

XYLD
1.9%
BOND

-

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

XYLD vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.50

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.20

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.96

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

6.03

+10.54

XYLD vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BOND

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-19.71%

-13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-3.01%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-6.12%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-19.71%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-19.71%

-13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.27%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.50%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.98%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BOND

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.51%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

2.98%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

3.96%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

5.77%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

5.09%

+9.13%

Сравнение комиссий XYLD и BOND

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BOND

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности BOND в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and BOND have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 2.17% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 5.17% for BOND.

XYLD is categorized as Derivative Income, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Global X and PIMCO. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.54% for BOND.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор