PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICSH с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ICSH и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICSH и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.71% против -1.39% соответственно.

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ICSH и TLT

ICSH берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

ICSH vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSHTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.89

-0.13

+11.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

25.73

-0.10

+25.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

6.44

0.99

+5.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

44.98

-0.06

+45.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

281.70

-0.13

+281.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSH vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.89, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSHTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89

-0.13

+11.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.42

-0.37

+7.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

-0.09

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.26

+1.65

Корреляция

Корреляция между ICSH и TLT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и TLT

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ICSH и TLT

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ICSHTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-48.35%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-9.23%

+9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-43.70%

+42.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-48.35%

+44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.23%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-13.62%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

4.39%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и TLT

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICSHTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

3.71%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.27%

6.61%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

11.40%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

15.88%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

14.93%

-13.87%