Сравнение AGG с BOND
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. AGG is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 2.17%/yr for BOND. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AGG charges 0.03%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности AGG и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.17% соответственно.
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
BOND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам AGG и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.79% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Correlation
The correlation between AGG and BOND is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between AGG and BOND shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. BOND — Ранг доходности на риск
AGG
BOND
Сравнение AGG c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.96 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.03 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и BOND
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -19.71% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.01% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -6.12% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -19.71% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -19.71% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.27% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.50% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.98% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и BOND
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.51% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.98% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.96% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 5.77% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.09% | +0.32% |
Сравнение комиссий AGG и BOND
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и BOND
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности BOND в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AGG and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOND has higher volatility (1.51%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BOND's -19.71%.
On 10-year performance, BOND leads with 2.17% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.17% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.98% for AGG.
AGG is categorized as Total Bond Market, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.54% for BOND.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор