Сравнение VGSH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VGSH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGSH и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.25% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.49% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и TIP
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGSH vs. TIP — Ранг доходности на риск
VGSH
TIP
Сравнение VGSH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGSH | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.67 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 0.93 | +3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.12 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.03 | +3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | 2.99 | +12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGSH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.67 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.20 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.43 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.57 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между VGSH и TIP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и TIP
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.93% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и TIP
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGSH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -14.57% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -2.74% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -14.51% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -14.51% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.36% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.46% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.94% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGSH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 1.41% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.84% | 2.35% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 4.15% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 6.22% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 5.75% | -4.18% |