Сравнение VGSH с TIP
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index, while TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.77%/yr vs 2.34%/yr for TIP. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.34% соответственно.
VGSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.99%
- 1 год
- 2.83%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 1.77%
- Всё время*
- 1.42%
TIP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $236.82M | $188.33M | $220.70M | |
| $162.36M | $154.34M | $193.11M |
Сравнение доходности по годам VGSH и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.99% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.68% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between VGSH and TIP is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.55 |
The correlation between VGSH and TIP shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. TIP — Ранг доходности на риск
VGSH
TIP
Сравнение VGSH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.09 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.88 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.34 | 2.32 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и TIP
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -14.57% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -1.98% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -3.71% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.62% | -14.51% | +8.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -14.51% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.16% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.41% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.75% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.34%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.67% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.51% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 3.31% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.19% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 5.72% | -4.14% |
Сравнение комиссий VGSH и TIP
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и TIP
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TIP в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.97% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.82% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and TIP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIP has higher volatility (0.67%) compared to VGSH (0.34%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs TIP's -14.57%.
On 10-year performance, TIP leads with 2.34% vs 1.77% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TIP has performed better with a 2.34% return vs 1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.
TIP has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.82% for VGSH.
VGSH is categorized as Government Bonds, while TIP is Inflation-Protected Bonds. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1–3 Year Bond Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.18% for TIP.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор