PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSH с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSHTIP
Дох-ть с нач. г.0.31%-0.11%
Дох-ть за 1 год3.03%0.90%
Дох-ть за 3 года-0.01%-0.88%
Дох-ть за 5 лет1.12%2.27%
Дох-ть за 10 лет1.01%2.04%
Коэф-т Шарпа1.380.20
Дневная вол-ть2.11%5.98%
Макс. просадка-5.70%-14.56%
Current Drawdown-0.18%-9.50%

Корреляция

0.53
-1.001.00

Корреляция между VGSH и TIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и TIP

С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.98%
44.17%
VGSH
TIP

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий VGSH и TIP

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TIP в 0.19%.

TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSH c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.38
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.20

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и TIP

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и TIP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.38
0.20
VGSH
TIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и TIP

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TIP в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и TIP

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и TIP


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
-9.50%
VGSH
TIP

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и TIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.39%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.39%
1.25%
VGSH
TIP