Сравнение VGSH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VGSH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или TIP.
Основные характеристики
VGSH | TIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.31% | -0.11% |
Дох-ть за 1 год | 3.03% | 0.90% |
Дох-ть за 3 года | -0.01% | -0.88% |
Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 2.27% |
Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 2.04% |
Коэф-т Шарпа | 1.38 | 0.20 |
Дневная вол-ть | 2.11% | 5.98% |
Макс. просадка | -5.70% | -14.56% |
Current Drawdown | -0.18% | -9.50% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и TIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и TIP
С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VGSH и TIP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.38 | ||||
iShares TIPS Bond ETF | 0.20 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и TIP
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности TIP в 2.73%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.58% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и TIP
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и TIP
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.39%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.