PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BOND с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BONDBNDX
Дох-ть с нач. г.0.13%-0.01%
Дох-ть за 1 год4.01%5.36%
Дох-ть за 3 года-2.42%-1.76%
Дох-ть за 5 лет0.47%0.32%
Дох-ть за 10 лет1.92%2.18%
Коэф-т Шарпа0.661.07
Дневная вол-ть6.29%4.97%
Макс. просадка-19.71%-16.23%
Current Drawdown-10.14%-7.38%

Корреляция

0.64
-1.001.00

Корреляция между BOND и BNDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BOND и BNDX

С начала года, BOND показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
21.89%
26.20%
BOND
BNDX

Сравнение акций, фондов или ETF


PIMCO Active Bond ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Сравнение комиссий BOND и BNDX

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BOND c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.66
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.07

Сравнение коэффициента Шарпа BOND и BNDX

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.07. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BOND и BNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.66
1.07
BOND
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BNDX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BNDX в 4.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BOND
PIMCO Active Bond ETF
4.23%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%2.82%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.54%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BNDX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и BNDX


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-10.14%
-7.38%
BOND
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BNDX

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.12%
0.97%
BOND
BNDX