PortfoliosLab logo
Сравнение BOND с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BOND и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BOND и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
32.05%
BOND
BNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BOND:

1.16

BNDX:

1.54

Коэф-т Сортино

BOND:

1.70

BNDX:

2.22

Коэф-т Омега

BOND:

1.21

BNDX:

1.27

Коэф-т Кальмара

BOND:

0.54

BNDX:

0.65

Коэф-т Мартина

BOND:

3.29

BNDX:

6.91

Индекс Язвы

BOND:

1.96%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

BOND:

5.56%

BNDX:

3.73%

Макс. просадка

BOND:

-19.71%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

BOND:

-5.82%

BNDX:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.64% против 1.80% соответственно.


BOND

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.74%

1 год

6.30%

5 лет

-0.06%

10 лет

1.64%

BNDX

С начала года

1.02%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

1.68%

1 год

5.74%

5 лет

0.09%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BOND и BNDX

BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BNDX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BOND и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BOND c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BOND, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BOND: 1.16
BNDX: 1.54
Коэффициент Сортино BOND, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BOND: 1.70
BNDX: 2.22
Коэффициент Омега BOND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BOND: 1.21
BNDX: 1.27
Коэффициент Кальмара BOND, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BOND: 0.54
BNDX: 0.65
Коэффициент Мартина BOND, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BOND: 3.29
BNDX: 6.91

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.54
BOND
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и BNDX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности BNDX в 4.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.25%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок BOND и BNDX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.82%
-3.09%
BOND
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и BNDX

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.47%
1.07%
BOND
BNDX