Сравнение BOND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BOND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или BNDX.
Основные характеристики
BOND | BNDX | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.13% | -0.01% |
Дох-ть за 1 год | 4.01% | 5.36% |
Дох-ть за 3 года | -2.42% | -1.76% |
Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 0.32% |
Дох-ть за 10 лет | 1.92% | 2.18% |
Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.07 |
Дневная вол-ть | 6.29% | 4.97% |
Макс. просадка | -19.71% | -16.23% |
Current Drawdown | -10.14% | -7.38% |
Корреляция
Корреляция между BOND и BNDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и BNDX
С начала года, BOND показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BOND и BNDX
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 0.66 | ||||
Vanguard Total International Bond ETF | 1.07 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BNDX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности BNDX в 4.54%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Active Bond ETF | 4.23% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Vanguard Total International Bond ETF | 4.54% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BNDX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BOND и BNDX
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BNDX
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.