Сравнение BOND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BOND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BOND и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOND и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.26% против 1.75% соответственно.
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и BNDX
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
BOND vs. BNDX — Ранг доходности на риск
BOND
BNDX
Сравнение BOND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOND | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.01 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 4.10 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOND | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.61 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BOND и BNDX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BNDX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BNDX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOND | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -16.23% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.93% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -15.86% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -16.23% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.99% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.10% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.72% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BNDX
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOND | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.74% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.29% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 3.21% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.73% | 4.81% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.05% | +1.02% |