Сравнение BOND с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
BOND и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BOND или BNDX.
Основные характеристики
| BOND | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.69% | 3.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.83% | 7.38% |
| Дох-ть за 3 года | -1.83% | -0.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 0.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.88% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.43 | 6.87 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.14% |
| Дневная вол-ть | 5.54% | 4.13% |
| Макс. просадка | -19.71% | -16.23% |
| Текущая просадка | -7.17% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между BOND и BNDX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BOND и BNDX
С начала года, BOND показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BOND и BNDX
BOND берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BOND c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и BNDX
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.59% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок BOND и BNDX
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и BNDX
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.