PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с ELD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PCYELD
Дох-ть с нач. г.6.63%-1.67%
Дох-ть за 1 год20.85%4.72%
Дох-ть за 3 года-2.27%-0.41%
Дох-ть за 5 лет-0.77%-0.68%
Дох-ть за 10 лет2.20%-0.01%
Коэф-т Шарпа1.880.40
Коэф-т Сортино2.710.65
Коэф-т Омега1.331.08
Коэф-т Кальмара0.770.24
Коэф-т Мартина9.571.86
Индекс Язвы2.02%2.38%
Дневная вол-ть10.32%11.10%
Макс. просадка-49.14%-31.92%
Текущая просадка-9.16%-14.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PCY и ELD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCY и ELD

С начала года, PCY показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.43%
0.99%
PCY
ELD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и ELD

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.


ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
График комиссии ELD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.57
ELD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ELD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ELD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ELD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ELD, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ELD, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.86

Сравнение коэффициента Шарпа PCY и ELD

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
0.40
PCY
ELD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и ELD

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности ELD в 5.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.42%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.49%4.85%5.29%4.99%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%4.33%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PCY и ELD

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и ELD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.16%
-14.45%
PCY
ELD

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и ELD

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеют волатильность 3.00% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.00%
2.97%
PCY
ELD