PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с ELD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
-0.01%
PCY
ELD

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью -2.60%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 1.98% против -0.20% соответственно.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

ELD

С начала года

-2.60%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-0.99%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-0.77%

10 лет (среднегодовая)

-0.20%

Основные характеристики


PCYELD
Коэф-т Шарпа1.490.12
Коэф-т Сортино2.160.24
Коэф-т Омега1.261.03
Коэф-т Кальмара0.690.07
Коэф-т Мартина6.800.47
Индекс Язвы2.19%2.67%
Дневная вол-ть10.01%10.76%
Макс. просадка-49.14%-31.92%
Текущая просадка-10.58%-15.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и ELD

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.


ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
График комиссии ELD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PCY и ELD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.490.12
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.160.24
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.03
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.07
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.800.47
PCY
ELD

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
0.12
PCY
ELD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и ELD

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности ELD в 5.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.54%4.85%5.29%4.99%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%4.33%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PCY и ELD

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и ELD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-15.26%
PCY
ELD

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и ELD

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеют волатильность 3.04% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
3.09%
PCY
ELD