PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с ELD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и ELD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCY и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.53%
7.89%
PCY
ELD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

ELD:

0.53

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

ELD:

0.86

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

ELD:

1.10

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

ELD:

0.37

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

ELD:

1.51

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

ELD:

4.22%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

ELD:

12.14%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

ELD:

-31.92%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

ELD:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 1.66% против 0.97% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

ELD

С начала года

8.05%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

3.63%

1 год

5.69%

5 лет

3.22%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и ELD

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.


График комиссии ELD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELD: 0.55%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и ELD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

ELD
Ранг риск-скорректированной доходности ELD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
ELD: 0.53
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
ELD: 0.86
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCY: 1.10
ELD: 1.10
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
ELD: 0.37
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
ELD: 1.51

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.53
PCY
ELD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и ELD

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности ELD в 5.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.01%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%4.33%

Просадки

Сравнение просадок PCY и ELD

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что больше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и ELD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-10.29%
PCY
ELD

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и ELD

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
4.45%
PCY
ELD