PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и HYG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SRLN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.40%
58.92%
SRLN
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.51

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.17

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

SRLN:

1.46

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.34

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.30

HYG:

10.43

Индекс Язвы

SRLN:

0.69%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SRLN уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.66% против 3.90% соответственно.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.44%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и HYG

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.51
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.17
HYG: 2.30
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRLN: 1.46
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.34
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.30
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
1.55
SRLN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и HYG

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и HYG

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-0.75%
SRLN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и HYG

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
4.20%
SRLN
HYG