PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и HYG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SRLN и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.70%
5.76%
SRLN
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

4.60

HYG:

1.94

Коэф-т Сортино

SRLN:

6.87

HYG:

2.79

Коэф-т Омега

SRLN:

2.24

HYG:

1.35

Коэф-т Кальмара

SRLN:

6.39

HYG:

3.69

Коэф-т Мартина

SRLN:

51.21

HYG:

13.41

Индекс Язвы

SRLN:

0.17%

HYG:

0.65%

Дневная вол-ть

SRLN:

1.90%

HYG:

4.47%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

SRLN:

-0.22%

HYG:

-1.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SRLN показывает доходность 8.18%, а HYG немного выше – 8.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SRLN имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции HYG немного впереди с 4.04%.


SRLN

С начала года

8.18%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

4.78%

1 год

8.29%

5 лет

4.28%

10 лет

4.03%

HYG

С начала года

8.40%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.65%

1 год

8.17%

5 лет

3.19%

10 лет

4.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и HYG

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SRLN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.601.94
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.872.79
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.241.35
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 6.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.393.69
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 51.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0051.2113.41
SRLN
HYG

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 4.60, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.60
1.94
SRLN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и HYG

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности HYG в 6.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.60%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
6.49%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и HYG

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.22%
-1.14%
SRLN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и HYG

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 0.45%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45%
1.49%
SRLN
HYG