PortfoliosLab logo
Сравнение VGSH с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGSH и SHY составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

17.00%18.00%19.00%20.00%21.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.61%
20.24%
VGSH
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSH:

3.76

SHY:

3.72

Коэф-т Сортино

VGSH:

6.46

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

VGSH:

1.86

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

VGSH:

6.36

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

VGSH:

18.59

SHY:

17.97

Индекс Язвы

VGSH:

0.33%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

VGSH:

1.65%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

VGSH:

-5.70%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

VGSH:

-0.03%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSH показывает доходность 1.99%, а SHY немного ниже – 1.96%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.39% соответственно.


VGSH

С начала года

1.99%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.14%

5 лет

1.17%

10 лет

1.48%

SHY

С начала года

1.96%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.40%

1 год

6.00%

5 лет

1.09%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSH и SHY

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%
График комиссии VGSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSH: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSH и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VGSH
Ранг риск-скорректированной доходности VGSH, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSH c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VGSH, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VGSH: 3.76
SHY: 3.72
Коэффициент Сортино VGSH, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSH: 6.46
SHY: 6.55
Коэффициент Омега VGSH, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VGSH: 1.86
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара VGSH, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VGSH: 6.36
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина VGSH, с текущим значением в 18.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VGSH: 18.59
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.76
3.72
VGSH
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SHY

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
4.16%4.19%3.32%1.15%0.66%1.75%2.28%1.79%1.10%0.84%0.71%0.46%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SHY

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
0
VGSH
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SHY

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VGSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.35%0.40%0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63%
0.56%
VGSH
SHY