Сравнение VGSH с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VGSH и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SHY.
Корреляция
Корреляция между VGSH и SHY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SHY
Основные характеристики
VGSH:
2.98
SHY:
2.87
VGSH:
4.78
SHY:
4.58
VGSH:
1.64
SHY:
1.60
VGSH:
4.97
SHY:
4.86
VGSH:
13.80
SHY:
13.13
VGSH:
0.35%
SHY:
0.36%
VGSH:
1.62%
SHY:
1.64%
VGSH:
-5.70%
SHY:
-5.71%
VGSH:
0.00%
SHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.29% соответственно.
VGSH
0.69%
0.55%
1.46%
4.96%
1.35%
1.37%
SHY
0.65%
0.52%
1.34%
4.81%
1.26%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGSH и SHY
VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGSH и SHY
VGSH
SHY
Сравнение VGSH c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SHY
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SHY в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.19% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SHY
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SHY
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.