Сравнение VGSH с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
VGSH и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSH или SHY.
Основные характеристики
VGSH | SHY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.31% | 0.22% |
Дох-ть за 1 год | 3.03% | 2.73% |
Дох-ть за 3 года | -0.01% | -0.11% |
Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 0.99% |
Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 0.93% |
Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.06 |
Дневная вол-ть | 2.11% | 2.17% |
Макс. просадка | -5.70% | -5.71% |
Current Drawdown | -0.18% | -0.43% |
Корреляция
Корреляция между VGSH и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SHY
С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VGSH и SHY
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGSH c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 1.38 | ||||
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.28 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SHY
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SHY в 3.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.58% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SHY
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и SHY
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SHY
Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеют волатильность 0.39% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.