PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с SHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSH с SHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).

VGSH и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSH и SHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.26%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGSH показывает доходность 0.25%, а SHY немного выше – 0.26%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.65% соответственно.

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%

SHY

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.57%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXXVGSH с SCHO
Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с SHVSHY с IEFSHY с TLTSHY с BILSHY с BSVSHY с SPY

Сравнение комиссий VGSH и SHY

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VGSH vs. SHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSHSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.48

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

4.07

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

4.06

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.93

15.56

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSH vs. SHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSHSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.87

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.29

-0.27

Корреляция

Корреляция между VGSH и SHY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SHY

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SHY в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.72%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SHY

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSHSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-5.71%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.89%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.70%

-5.71%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-5.71%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.47%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.52%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.23%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SHY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.52%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSHSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.89%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

1.45%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.96%

1.97%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

1.56%

+0.01%