PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSH с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSHSHY
Дох-ть с нач. г.0.31%0.22%
Дох-ть за 1 год3.03%2.73%
Дох-ть за 3 года-0.01%-0.11%
Дох-ть за 5 лет1.12%0.99%
Дох-ть за 10 лет1.01%0.93%
Коэф-т Шарпа1.381.06
Дневная вол-ть2.11%2.17%
Макс. просадка-5.70%-5.71%
Current Drawdown-0.18%-0.43%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между VGSH и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и SHY

С начала года, VGSH показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции VGSH превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.01% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.98%
13.76%
VGSH
SHY

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий VGSH и SHY

VGSH берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SHY в 0.15%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSH c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
1.38
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.28

Сравнение коэффициента Шарпа VGSH и SHY

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHY равному 1.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VGSH и SHY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.80OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.38
1.28
VGSH
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и SHY

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SHY в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF
3.58%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.82%0.71%0.46%0.34%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.21%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%

Просадки

Сравнение просадок VGSH и SHY

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке SHY в -5.71%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VGSH и SHY


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.18%
-0.43%
VGSH
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и SHY

Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеют волатильность 0.39% и 0.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.39%
0.39%
VGSH
SHY