Сравнение BNDX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BNDX и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BNDX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNDX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.26% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNDX и BOND
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BNDX vs. BOND — Ранг доходности на риск
BNDX
BOND
Сравнение BNDX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNDX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.58 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.61 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.11 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BNDX и BOND составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и BOND
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BNDX и BOND
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNDX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -19.71% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.29% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -19.71% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -19.71% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.94% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -3.53% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 1.13% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и BOND
Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.74% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNDX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.83% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.70% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21% | 4.72% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.81% | 5.73% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 5.07% | -1.02% |