PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSH с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSH с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). ICSH is actively managed, while BNDX is passively managed. Over the past 10 years, ICSH returned 2.78%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ICSH charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности ICSH и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSH показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции ICSH превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.78% против 1.72% соответственно.

ICSH

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.69%
10 лет*
2.78%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSH и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		1.53%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between ICSH and BNDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.21

The correlation between ICSH and BNDX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSH и BNDX

Секторы
ICSH
BNDX

Коммунальные услуги

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

ICSH
100.0%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

ICSH

-

BNDX

-

Коммуникационные услуги

ICSH

-

BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

ICSH

-

BNDX

-

Потребительский защитный сектор

ICSH

-

BNDX

-

Энергетика

ICSH

-

BNDX
0.0%

Финансовые услуги

ICSH

-

BNDX
0.0%

Здравоохранение

ICSH

-

BNDX
0.0%

Промышленность

ICSH

-

BNDX
0.0%

Недвижимость

ICSH

-

BNDX
0.0%

Технологии

ICSH

-

BNDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с SHV
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

ICSH vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSH c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICSHBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.98
0.56

+10.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
27.49
0.82

+26.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

6.59

1.10

+5.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

43.88

0.66

+43.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

290.20

1.84

+288.36

ICSH vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSH на текущий момент составляет 10.98, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSH и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICSH и BNDX

Максимальная просадка ICSH за все время составила -3.94%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSH и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSHBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.94%

-16.23%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-2.93%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-2.93%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-15.86%

+15.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

-16.23%

+12.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-3.10%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.05%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSH и BNDX

Текущая волатильность для iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) составляет 0.13%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что ICSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSHBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.13%

1.49%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.29%

2.96%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

3.47%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.48%

4.89%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

4.10%

-3.04%

Сравнение комиссий ICSH и BNDX

ICSH берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSH и BNDX

Дивидендная доходность ICSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.34%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Часто задаваемые вопросы

ICSH and BNDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDX has higher volatility (1.49%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, ICSH dropped -3.94% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, ICSH leads with 2.78% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.78% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for ICSH.

BNDX has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 4.34% for ICSH.

ICSH is categorized as Ultrashort Bond, while BNDX is Global Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for ICSH and 0.07% for BNDX.

ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSH и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор