Сравнение SHY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SHY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или TLT.
Основные характеристики
| SHY | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.03% | -9.24% |
| Дох-ть за 1 год | 2.18% | -13.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.18% | -11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.95% | -4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.90% | 0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | -0.64 |
| Дневная вол-ть | 2.06% | 16.88% |
| Макс. просадка | -5.71% | -48.35% |
| Current Drawdown | -0.62% | -43.45% |
Корреляция
Корреляция между SHY и TLT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHY и TLT
С начала года, SHY показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и TLT
И SHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и TLT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности TLT в 3.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.43% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.96% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и TLT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и TLT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.59%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.