Сравнение SHY с TLT
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.68%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHY и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.68% против -2.23% соответственно.
SHY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.75%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.68%
- Всё время*
- 1.96%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $322.37M | $279.93M | $281.77M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SHY и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.94% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SHY and TLT is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.61 |
The correlation between SHY and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. TLT — Ранг доходности на риск
SHY
TLT
Сравнение SHY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.98 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | -0.22 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | -0.48 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и TLT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -48.35% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -7.74% | +6.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -14.79% | +13.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.65% | -43.70% | +38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -48.35% | +42.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -14.00% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.65% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и TLT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.34%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.51% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 6.88% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29% | 9.25% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 15.74% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 14.83% | -13.26% |
Сравнение комиссий SHY и TLT
И SHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и TLT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and TLT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SHY (0.34%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SHY leads with 1.68% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SHY has performed better with a 1.68% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.63% for SHY.
SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор