PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHY с TLT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

SHY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHY и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		0.27%4.95%3.92%4.16%-3.88%-0.71%3.03%3.38%1.46%0.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, SHY показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.65% против -1.38% соответственно.

SHY

1 день
0.08%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
3.61%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.65%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с SHY:
SHY с SGOVSHY с VGSHSHY с SHVSHY с IEFSHY с BILSHY с BSVSHY с SPY
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий SHY и TLT

И SHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Доходность на риск

SHY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHY
Ранг доходности на риск SHY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

-0.04

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.12

0.02

+4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.00

+0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

0.05

+4.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.03

0.11

+15.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHY на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

-0.04

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.37

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

-0.09

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.26

+1.03

Корреляция

Корреляция между SHY и TLT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и TLT

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TLT в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.75%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SHY и TLT

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

SHYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

-48.35%

+42.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

-9.23%

+8.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

-43.70%

+37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

-48.35%

+42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-40.17%

+39.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

-13.62%

+13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.38%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и TLT

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.58%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

3.71%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

6.61%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

11.44%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

15.90%

-13.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.56%

14.93%

-13.37%