Сравнение SHY с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SHY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или TLT.
Корреляция
Корреляция между SHY и TLT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SHY и TLT
Основные характеристики
SHY:
2.95
TLT:
0.08
SHY:
4.63
TLT:
0.20
SHY:
1.63
TLT:
1.02
SHY:
5.10
TLT:
0.02
SHY:
14.05
TLT:
0.15
SHY:
0.35%
TLT:
7.08%
SHY:
1.68%
TLT:
13.95%
SHY:
-5.73%
TLT:
-48.35%
SHY:
-0.30%
TLT:
-39.36%
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 5.85%. За последние 10 лет акции SHY превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.33% против -1.01% соответственно.
SHY
1.26%
0.14%
1.11%
5.16%
0.95%
1.33%
TLT
5.85%
-0.35%
-5.14%
2.98%
-9.09%
-1.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и TLT
И SHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHY и TLT
SHY
TLT
Сравнение SHY c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и TLT
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности TLT в 4.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.62% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.12% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и TLT
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и TLT
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.51%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.