PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с SCHP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LQD charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQD имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции SCHP немного впереди с 2.60%.

LQD

1 день
-0.06%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.24%
1 год
5.16%
3 года*
5.30%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
2.54%

SCHP

1 день
0.04%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.82%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.42%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between LQD and SCHP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г.

0.71

The correlation between LQD and SCHP shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

LQD vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQDSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.44

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.19

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

2.45

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

7.41

-3.04

LQD vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SCHP равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQD и SCHP

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-14.26%

-10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-1.93%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-4.48%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-14.26%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-14.26%

-10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-0.44%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.93%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.64%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SCHP

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.02%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

2.24%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37%

3.30%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

6.12%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

5.59%

+3.10%

Сравнение комиссий LQD и SCHP

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SCHP

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.55%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

LQD and SCHP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.78%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs 2.54% for LQD. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.99% for SCHP.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.03% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор