Сравнение BOND с VGSH
BOND (PIMCO Active Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. BOND is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BOND charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности BOND и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.17% против 1.73% соответственно.
BOND
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.90%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.17%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам BOND и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.79% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between BOND and VGSH is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.62 |
The correlation between BOND and VGSH shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOND vs. VGSH — Ранг доходности на риск
BOND
VGSH
Сравнение BOND c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOND | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.76 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 14.67 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOND и VGSH
Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -5.70% | -14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -0.88% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.12% | -0.97% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -5.66% | -14.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | -5.70% | -14.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -0.21% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.60% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.23% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOND и VGSH
PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOND | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.37% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 0.90% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.28% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 1.97% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 1.58% | +3.51% |
Сравнение комиссий BOND и VGSH
BOND берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOND и VGSH
Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.17% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
BOND and VGSH have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOND has higher volatility (1.51%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, BOND leads with 2.17% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.17% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 3.87% for VGSH.
BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VGSH is Government Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOND и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор