Сравнение JNK с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
JNK и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNK и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 0.12% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.13% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 5.31%, а акции HYG немного отстают с 5.21%.
JNK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 5.31%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и HYG
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
JNK vs. HYG — Ранг доходности на риск
JNK
HYG
Сравнение JNK c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNK | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.88 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.82 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.31 | 9.56 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JNK и HYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HYG
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности HYG в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.66% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.87% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и HYG
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -34.25% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.72% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -15.79% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -22.03% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.82% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.27% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.75% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HYG
SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 2.25% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.28% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.94% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 5.57% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.53% | 7.51% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 8.31% | +0.03% |