PortfoliosLab logo
Сравнение JNK с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JNK и HYG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности JNK и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

115.00%120.00%125.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
124.57%
128.10%
JNK
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JNK:

1.40

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

JNK:

2.06

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

JNK:

1.29

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

JNK:

1.64

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

JNK:

8.53

HYG:

10.43

Индекс Язвы

JNK:

0.96%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

JNK:

5.86%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

JNK:

-38.48%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

JNK:

-1.07%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, JNK показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.62% против 3.88% соответственно.


JNK

С начала года

1.20%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.92%

1 год

8.71%

5 лет

5.62%

10 лет

3.62%

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.38%

5 лет

5.52%

10 лет

3.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JNK и HYG

JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%
График комиссии JNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JNK: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JNK и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JNK
Ранг риск-скорректированной доходности JNK, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JNK c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JNK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JNK: 1.40
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино JNK, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JNK: 2.06
HYG: 2.30
Коэффициент Омега JNK, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JNK: 1.29
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара JNK, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JNK: 1.64
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина JNK, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JNK: 8.53
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа JNK на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNK и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
1.55
JNK
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNK и HYG

Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF
6.69%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%5.99%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок JNK и HYG

Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07%
-0.75%
JNK
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности JNK и HYG

SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 4.32% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.32%
4.20%
JNK
HYG