Сравнение JNK с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
JNK и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2007 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JNK или HYG.
Основные характеристики
| JNK | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.66% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 10.27% | 9.97% |
| Дох-ть за 3 года | 0.99% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.99% | 2.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.96% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.62 |
| Дневная вол-ть | 6.13% | 6.15% |
| Макс. просадка | -38.48% | -34.24% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между JNK и HYG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HYG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JNK показывает доходность 1.66%, а HYG немного ниже – 1.61%. За последние 10 лет акции JNK уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.96% против 3.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNK и HYG
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JNK c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HYG
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности HYG в 5.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK SPDR Barclays High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% | 5.99% | 6.05% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.94% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNK и HYG
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HYG
Текущая волатильность для SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.45%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.