Сравнение JNK с HYG
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - JNK tracks the Bloomberg High Yield Very Liquid Index while HYG tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.04%/yr vs 4.99%/yr for HYG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JNK charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности JNK и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JNK имеют среднегодовую доходность 5.04%, а акции HYG немного отстают с 4.99%.
JNK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.04%
HYG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам JNK и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.71% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.54% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between JNK and HYG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г. | 0.88 |
The correlation between JNK and HYG shifts across timeframes, from 0.88 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. HYG — Ранг доходности на риск
JNK
HYG
Сравнение JNK c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.41 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 10.57 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и HYG
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -34.25% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.34% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -4.56% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -15.79% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -22.03% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.24% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.23% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и HYG
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) составляет 1.07%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что JNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.13% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 3.11% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.88% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 7.54% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 8.27% | +0.02% |
Сравнение комиссий JNK и HYG
JNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и HYG
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности HYG в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.91% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JNK and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HYG has higher volatility (1.13%) compared to JNK (1.07%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs HYG's -34.25%.
On 10-year performance, JNK leads with 5.04% vs 4.99% for HYG. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.04% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 5.91% for HYG.
JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.49% for HYG.
JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор