Сравнение AGG с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
AGG и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGG или QYLD.
Основные характеристики
| AGG | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.30% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | -1.45% | 14.83% |
| Дох-ть за 3 года | -3.62% | 3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.21% | 6.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.20% | 7.45% |
| Коэф-т Шарпа | -0.26 | 1.87 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 8.25% |
| Макс. просадка | -18.43% | -24.89% |
| Current Drawdown | -13.08% | -2.86% |
Корреляция
Корреляция между AGG и QYLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AGG и QYLD
С начала года, AGG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 1.20% против 7.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и QYLD
AGG берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGG c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и QYLD
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности QYLD в 11.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.41% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.93% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и QYLD
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и QYLD
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.84%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.