PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с TOBAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) are both funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 2.02%/yr for TOBAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLT charges 0.15%/yr vs 0.83%/yr for TOBAX.

Доходность

Сравнение доходности TLT и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TOBAX по среднегодовой доходности: -1.75% против 2.02% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

TOBAX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Correlation

The correlation between TLT and TOBAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

0.79

The correlation between TLT and TOBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX

Доходность на риск

TLT vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTTOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.37

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
2.06

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.76

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

5.12

-4.19

TLT vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа TOBAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и TOBAX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-19.73%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.88%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-6.12%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-19.73%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-19.73%

-28.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-1.47%

-38.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-2.43%

-11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.99%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TOBAX

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

1.28%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.75%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.74%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

5.80%

+10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

4.81%

+10.10%

Сравнение комиссий TLT и TOBAX

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TOBAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TOBAX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TOBAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TLT and TOBAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.83%) compared to TOBAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TOBAX's -19.73%.

TOBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и TOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор