PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с XYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

QYLD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или XYLD.

Корреляция

Корреляция между QYLD и XYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

-0.18

XYLD:

0.53

Коэф-т Сортино

QYLD:

-0.12

XYLD:

0.87

Коэф-т Омега

QYLD:

0.98

XYLD:

1.16

Коэф-т Кальмара

QYLD:

-0.08

XYLD:

0.52

Коэф-т Мартина

QYLD:

-0.62

XYLD:

2.16

Индекс Язвы

QYLD:

5.37%

XYLD:

3.75%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.25%

XYLD:

15.28%

Макс. просадка

QYLD:

-40.69%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

QYLD:

-34.32%

XYLD:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -4.44%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: -3.26% против 6.38% соответственно.

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.61%

10 лет

-3.26%

XYLD

С начала года

-4.44%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-1.53%

1 год

7.98%

5 лет

9.98%

10 лет

6.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и XYLD

И QYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и XYLD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%, что больше доходности XYLD в 12.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		12.95%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и XYLD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и XYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...