Сравнение QYLD с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
QYLD и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или XYLD.
Основные характеристики
| QYLD | XYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 5.40% |
| Дох-ть за 1 год | 13.80% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.98% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.55% | 6.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.53 |
| Дневная вол-ть | 8.12% | 6.13% |
| Макс. просадка | -24.89% | -33.46% |
| Current Drawdown | -1.40% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между QYLD и XYLD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QYLD и XYLD
С начала года, QYLD показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QYLD и XYLD
И QYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QYLD и XYLD
Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%, что больше доходности XYLD в 9.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.75% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.51% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 4.67% | 3.23% | 4.65% | 4.14% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок QYLD и XYLD
Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.89%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QYLD и XYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.