PortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLD и XYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QYLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
107.44%
QYLD
XYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

XYLD:

0.55

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

XYLD:

0.90

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

XYLD:

0.54

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

XYLD:

2.58

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

XYLD:

3.25%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

XYLD:

15.29%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

XYLD:

-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.25% соответственно.


QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

XYLD

С начала года

-6.42%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

-1.49%

1 год

7.15%

5 лет

9.86%

10 лет

6.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLD и XYLD

И QYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
XYLD: 0.55
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
XYLD: 0.90
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
XYLD: 1.17
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
XYLD: 0.54
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
XYLD: 2.58

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.55
QYLD
XYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и XYLD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности XYLD в 13.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.22%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и XYLD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-9.39%
QYLD
XYLD

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и XYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
12.44%
QYLD
XYLD