PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с XYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.80%/yr vs 8.25%/yr for XYLD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 9.80% против 8.25% соответственно.

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%

XYLD

1 день
-0.15%
1 месяц
2.00%
С начала года
4.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
17.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.96%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between QYLD and XYLD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г.

0.72

The correlation between QYLD and XYLD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и XYLD

Секторы
QYLD
XYLD

Технологии

53.8%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QYLD
53.8%
XYLD
35.6%

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
XYLD
4.9%

Здравоохранение

QYLD
4.2%
XYLD
8.5%

Промышленность

QYLD
2.8%
XYLD
8.3%

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
XYLD
2.3%

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
XYLD
1.8%

Энергетика

QYLD
0.6%
XYLD
3.5%

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
XYLD
11.8%

Недвижимость

QYLD
0.1%
XYLD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLGQYLD с SPY
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHDXYLD с HYLD.TO

Доходность на риск

QYLD vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QYLDXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.71

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.87

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.64

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

3.35

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.36

17.84

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QYLD vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QYLDXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.69

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QYLD и XYLD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-33.46%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-5.29%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.53%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-18.66%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-33.46%

+8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.15%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.72%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и XYLD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

0.88%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.37%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

6.55%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

11.22%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

14.21%

+1.28%

Сравнение комиссий QYLD и XYLD

И QYLD, и XYLD имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и XYLD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%, что больше доходности XYLD в 10.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.52%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and XYLD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (1.85%) compared to XYLD (0.88%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.80% vs 8.25% for XYLD. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.80% return vs 8.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD and XYLD have the same expense ratio: 0.60% per year.

QYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 10.52% for XYLD.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while XYLD is Derivative Income. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор