Сравнение XYLD с AGG
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 1.57%/yr for AGG. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 8.35% против 1.57% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.35%
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам XYLD и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.83% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between XYLD and AGG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г. | -0.00 |
The correlation between XYLD and AGG shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. AGG — Ранг доходности на риск
XYLD
AGG
Сравнение XYLD c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.63 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 4.82 | +11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и AGG
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -18.43% | -15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.76% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -6.11% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -17.82% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -18.43% | -15.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.88% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -2.71% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.94% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и AGG
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 1.37% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 2.81% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 3.82% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 6.09% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 5.41% | +8.81% |
Сравнение комиссий XYLD и AGG
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и AGG
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности AGG в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and AGG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYLD has higher volatility (2.17%) compared to AGG (1.37%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 1.57% for AGG. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 3.98% for AGG.
XYLD is categorized as Derivative Income, while AGG is Total Bond Market. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.03% for AGG.
XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор