PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOBAX с SRLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOBAX с SRLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both funds - TOBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Touchstone, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. Over the past 10 years, TOBAX returned 2.02%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TOBAX charges 0.83%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.

Доходность

Сравнение доходности TOBAX и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOBAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SRLN с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TOBAX уступали акциям SRLN по среднегодовой доходности: 2.02% против 4.52% соответственно.

TOBAX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.02%

SRLN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.94%
1 год
5.20%
3 года*
7.44%
5 лет*
4.52%
10 лет*
4.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOBAX и SRLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		0.50%6.77%8.43%11.62%-5.30%4.49%3.13%10.03%-0.66%3.39%

Correlation

The correlation between TOBAX and SRLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г.

0.08

The correlation between TOBAX and SRLN shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Active Bond Fund

State Street Blackstone Senior Loan ETF

Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX
Часто сравнивают с SRLN:
SRLN с BKLNSRLN с HYBLSRLN с JBBBSRLN с SJNKSRLN с HYGSRLN с USHYSRLN с SEIX

Доходность на риск

TOBAX vs. SRLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SRLN
Ранг доходности на риск SRLN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRLN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOBAX c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOBAXSRLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.80

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.62

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.60

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.12

5.93

-0.82

TOBAX vs. SRLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOBAX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOBAX и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOBAX и SRLN

Максимальная просадка TOBAX за все время составила -19.73%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOBAX и SRLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOBAXSRLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.73%

-22.29%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-3.26%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-4.26%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.73%

-7.93%

-11.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.73%

-22.29%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.30%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.43%

-1.10%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.88%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TOBAX и SRLN

Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что TOBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOBAXSRLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.53%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.65%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

2.90%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

3.91%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

6.06%

-1.25%

Сравнение комиссий TOBAX и SRLN

TOBAX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SRLN в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOBAX и SRLN

Дивидендная доходность TOBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SRLN в 7.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SRLN
State Street Blackstone Senior Loan ETF		7.51%7.67%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

TOBAX and SRLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOBAX has higher volatility (1.28%) compared to SRLN (0.53%). In terms of maximum drawdown, TOBAX dropped -19.73% vs SRLN's -22.29%.

SRLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOBAX и SRLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор