PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. BOND is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности BOND и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: 2.17% против 9.76% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between BOND and QYLD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.04

Over the past year, BOND and QYLD have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и QYLD

Секторы
BOND
QYLD

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

BOND

-

QYLD
1.1%

Коммуникационные услуги

BOND

-

QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

BOND

-

QYLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

BOND

-

QYLD
7.7%

Энергетика

BOND

-

QYLD
0.6%

Здравоохранение

BOND

-

QYLD
4.2%

Промышленность

BOND

-

QYLD
2.8%

Недвижимость

BOND

-

QYLD
0.1%

Технологии

BOND

-

QYLD
53.8%

Коммунальные услуги

BOND

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

BOND vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.49

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.47

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

4.59

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

25.84

-19.81

BOND vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и QYLD

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-24.75%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-4.97%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-19.06%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-24.61%

+4.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-24.75%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.28%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.83%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.88%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и QYLD

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

3.82%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

7.84%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

9.16%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

14.76%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

15.52%

-10.43%

Сравнение комиссий BOND и QYLD

BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и QYLD

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

BOND and QYLD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 2.17% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 5.17% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор