Сравнение EMB с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
EMB и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMB и PCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMB и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.21% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMB показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 3.23% против 2.55% соответственно.
EMB
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 3.23%
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и PCY
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Доходность на риск
EMB vs. PCY — Ранг доходности на риск
EMB
PCY
Сравнение EMB c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMB | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.44 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.68 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 6.12 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMB | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.20 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EMB и PCY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и PCY
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности PCY в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.16% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и PCY
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и PCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMB | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.70% | -49.13% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -6.32% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.74% | -37.17% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.74% | -37.78% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.99% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -7.03% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.75% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и PCY
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.15%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMB | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 4.03% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 5.37% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 10.22% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 13.16% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 12.92% | -2.98% |