PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и PCY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.35%
100.02%
EMB
PCY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

PCY:

0.69

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

PCY:

1.03

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

PCY:

1.14

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

PCY:

0.46

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

PCY:

2.46

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

PCY:

3.22%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

PCY:

11.50%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

PCY:

-10.43%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 2.53%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.84% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

PCY

С начала года

2.53%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-0.63%

1 год

6.68%

5 лет

1.78%

10 лет

1.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и PCY

EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.


График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
PCY: 0.69
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
PCY: 1.03
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
PCY: 1.14
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
PCY: 0.46
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
PCY: 2.46

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
0.69
EMB
PCY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и PCY

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности PCY в 6.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.62%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок EMB и PCY

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-10.43%
EMB
PCY

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и PCY

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
7.57%
EMB
PCY