Сравнение EMB с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
EMB и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMB или PCY.
Основные характеристики
| EMB | PCY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.15% | -0.20% |
| Дох-ть за 1 год | 9.36% | 13.64% |
| Дох-ть за 3 года | -2.75% | -3.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | -0.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.29% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.09 |
| Дневная вол-ть | 9.04% | 11.96% |
| Макс. просадка | -34.70% | -49.14% |
| Current Drawdown | -11.40% | -14.99% |
Корреляция
Корреляция между EMB и PCY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EMB и PCY
С начала года, EMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции PCY по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMB и PCY
EMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PCY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMB c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMB и PCY
Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PCY в 6.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.85% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.76% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок EMB и PCY
Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMB и PCY
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) составляет 3.11%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.