PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с BOND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. TLT is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.56%/yr vs 2.21%/yr for BOND. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLT charges 0.15%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -1.56% против 2.21% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between TLT and BOND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.78

The correlation between TLT and BOND shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с BOND:
BOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZBOND с BNDX

Доходность на риск

TLT vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.58

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.32

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.28

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.06

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

6.56

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.58

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.44

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TLT и BOND

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-19.71%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-3.01%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-6.12%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-19.71%

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-19.71%

-28.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.31%

-1.39%

-38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.82%

-3.50%

-10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.95%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BOND

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

1.41%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.89%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

3.97%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

5.76%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.90%

5.09%

+9.81%

Сравнение комиссий TLT и BOND

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BOND

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности BOND в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TLT and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to BOND (1.41%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, BOND leads with 2.21% vs -1.56% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BOND has performed better with a 2.21% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 4.58% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор