PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLT с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение TLT с BOND

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

TLT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BOND.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.00

BOND:

1.08

Коэф-т Сортино

TLT:

0.08

BOND:

1.57

Коэф-т Омега

TLT:

1.01

BOND:

1.19

Коэф-т Кальмара

TLT:

-0.00

BOND:

0.57

Коэф-т Мартина

TLT:

-0.02

BOND:

2.98

Индекс Язвы

TLT:

8.40%

BOND:

2.05%

Дневная вол-ть

TLT:

14.48%

BOND:

5.68%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

TLT:

-42.60%

BOND:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -0.69% против 1.91% соответственно.

TLT

С начала года

0.19%

1 месяц

-3.21%

6 месяцев

-6.21%

1 год

0.06%

3 года

-6.30%

5 лет

-9.59%

10 лет

-0.69%

BOND

С начала года

2.36%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

0.64%

1 год

6.08%

3 года

2.25%

5 лет

-0.01%

10 лет

1.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий TLT и BOND

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.

BOND
PIMCO Active Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BOND

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BOND в 5.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.10%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок TLT и BOND

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BOND

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...