PortfoliosLab logo
Сравнение TLT с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности TLT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
43.88%
TLT
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.23

BOND:

1.29

Коэф-т Сортино

TLT:

0.41

BOND:

1.89

Коэф-т Омега

TLT:

1.05

BOND:

1.23

Коэф-т Кальмара

TLT:

0.07

BOND:

0.61

Коэф-т Мартина

TLT:

0.44

BOND:

3.67

Индекс Язвы

TLT:

7.49%

BOND:

1.96%

Дневная вол-ть

TLT:

14.42%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

TLT:

-41.51%

BOND:

-5.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLT показывает доходность 2.09%, а BOND немного выше – 2.13%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -1.24% против 1.72% соответственно.


TLT

С начала года

2.09%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

-2.75%

1 год

3.98%

5 лет

-10.04%

10 лет

-1.24%

BOND

С начала года

2.13%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.24%

5 лет

0.09%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLT и BOND

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.


График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLT: 0.23
BOND: 1.29
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLT: 0.41
BOND: 1.89
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLT: 1.05
BOND: 1.23
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLT: 0.07
BOND: 0.61
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLT: 0.44
BOND: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа BOND равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
1.29
TLT
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BOND

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности BOND в 5.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.27%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.06%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок TLT и BOND

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.51%
-5.12%
TLT
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BOND

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.98%
2.58%
TLT
BOND