Сравнение TLT с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
TLT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | -0.02% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.24% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
BOND
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BOND
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
TLT vs. BOND — Ранг доходности на риск
TLT
BOND
Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.08 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.51 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.58 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4.65 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.08 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.44 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между TLT и BOND составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BOND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BOND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -19.71% | -28.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -3.29% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -19.71% | -23.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -19.71% | -28.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -2.06% | -38.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -3.53% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 1.12% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BOND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 1.82% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 2.70% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 4.72% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 5.73% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 5.07% | +9.86% |