Сравнение TLT с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
TLT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BOND.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BOND
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BOND по среднегодовой доходности: -0.44% против 1.85% соответственно.
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
BOND
3.08%
-0.48%
3.59%
9.01%
0.17%
1.85%
Основные характеристики
| TLT | BOND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 5.77 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 5.53% |
| Макс. просадка | -48.35% | -19.71% |
| Текущая просадка | -41.13% | -6.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BOND
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOND в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между TLT и BOND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BOND
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности BOND в 5.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.56% | 4.78% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.47% | 2.87% | 2.85% | 4.14% | 4.13% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BOND
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BOND
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.