PortfoliosLab logo
Сравнение EMB с EMLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMB и EMLC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMB и EMLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.25%
7.01%
EMB
EMLC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMB:

1.26

EMLC:

1.16

Коэф-т Сортино

EMB:

1.82

EMLC:

1.74

Коэф-т Омега

EMB:

1.24

EMLC:

1.21

Коэф-т Кальмара

EMB:

0.74

EMLC:

0.43

Коэф-т Мартина

EMB:

6.18

EMLC:

2.44

Индекс Язвы

EMB:

1.58%

EMLC:

3.74%

Дневная вол-ть

EMB:

7.76%

EMLC:

7.92%

Макс. просадка

EMB:

-34.70%

EMLC:

-32.32%

Текущая просадка

EMB:

-4.65%

EMLC:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, EMB показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у EMLC с доходностью 7.65%. За последние 10 лет акции EMB превзошли акции EMLC по среднегодовой доходности: 2.57% против 0.57% соответственно.


EMB

С начала года

3.14%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

1.96%

1 год

8.73%

5 лет

2.63%

10 лет

2.57%

EMLC

С начала года

7.65%

1 месяц

3.45%

6 месяцев

4.73%

1 год

8.36%

5 лет

2.26%

10 лет

0.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMB и EMLC

EMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMLC в 0.30%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMB и EMLC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMB c EMLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) и VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMB: 1.26
EMLC: 1.16
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMB: 1.82
EMLC: 1.74
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMB: 1.24
EMLC: 1.21
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMB: 0.74
EMLC: 0.43
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 6.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMB: 6.18
EMLC: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа EMB на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMB и EMLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26
1.16
EMB
EMLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMB и EMLC

Дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности EMLC в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.48%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.64%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%

Просадки

Сравнение просадок EMB и EMLC

Максимальная просадка EMB за все время составила -34.70%, что больше максимальной просадки EMLC в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMB и EMLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-13.92%
EMB
EMLC

Волатильность

Сравнение волатильности EMB и EMLC

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что EMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.74%
3.44%
EMB
EMLC