Сравнение BNDX с TLT
BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs -1.75%/yr for TLT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BNDX и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции BNDX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.72% против -1.75% соответственно.
BNDX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.72%
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
Сравнение доходности по годам BNDX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between BNDX and TLT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between BNDX and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDX vs. TLT — Ранг доходности на риск
BNDX
TLT
Сравнение BNDX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 0.92 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDX и TLT
Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.23% | -48.35% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -7.58% | +4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.93% | -19.18% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.86% | -43.70% | +27.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.23% | -48.35% | +32.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -40.12% | +39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -13.84% | +10.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 3.14% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.83% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 6.64% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.68% | -6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 15.85% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.10% | 14.91% | -10.81% |
Сравнение комиссий BNDX и TLT
BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDX и TLT
Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности TLT в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.47% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BNDX and TLT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, BNDX leads with 1.72% vs -1.75% for TLT. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNDX has performed better with a 1.72% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.47% for BNDX.
BNDX is categorized as Global Bonds, while TLT is Government Bonds. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.15% for TLT.
BNDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNDX и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор