PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с XYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. BOND is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 8.35%/yr for XYLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BOND charges 0.54%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BOND и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BOND уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 2.17% против 8.35% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between BOND and XYLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.02

Over the past year, BOND and XYLD have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов BOND и XYLD

Секторы
BOND
XYLD

Финансовые услуги

100.0%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

BOND
100.0%
XYLD
11.8%

Сырьевые материалы

BOND

-

XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

BOND

-

XYLD
11.2%

Потребительский циклический сектор

BOND

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

BOND

-

XYLD
4.9%

Энергетика

BOND

-

XYLD
3.5%

Здравоохранение

BOND

-

XYLD
8.5%

Промышленность

BOND

-

XYLD
8.3%

Недвижимость

BOND

-

XYLD
1.9%

Технологии

BOND

-

XYLD
35.6%

Коммунальные услуги

BOND

-

XYLD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BOND vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.46

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.49

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.57

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.16

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

16.57

-10.54

BOND vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и XYLD

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-33.46%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-5.29%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-15.53%

+9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-18.66%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-33.46%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.29%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-3.71%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.01%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и XYLD

Текущая волатильность для PIMCO Active Bond ETF (BOND) составляет 1.51%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BOND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

2.17%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

5.71%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

6.79%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.25%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

14.22%

-9.13%

Сравнение комиссий BOND и XYLD

BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и XYLD

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BOND and XYLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to BOND (1.51%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 2.17% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BOND has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 5.17% for BOND.

BOND is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: PIMCO and Global X. Their fees differ too: 0.54% for BOND and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор