Сравнение SHY с LQD
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SHY is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SHY returned 1.65%/yr vs 2.54%/yr for LQD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SHY и LQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.54% соответственно.
SHY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 1.65%
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам SHY и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.55% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
Correlation
The correlation between SHY and LQD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.59 |
The correlation between SHY and LQD shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. LQD — Ранг доходности на риск
SHY
LQD
Сравнение SHY c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHY | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.55 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 4.37 | +10.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHY и LQD
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и LQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -24.95% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -3.34% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -8.43% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -24.95% | +19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | -24.95% | +19.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -3.37% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -3.99% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.19% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и LQD
Текущая волатильность для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) составляет 0.40%, в то время как у iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что SHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 1.78% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 4.02% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 5.37% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 8.65% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 8.69% | -7.12% |
Сравнение комиссий SHY и LQD
И SHY, и LQD имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и LQD
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности LQD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
SHY and LQD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.78%) compared to SHY (0.40%). In terms of maximum drawdown, SHY dropped -5.71% vs LQD's -24.95%.
On 10-year performance, LQD leads with 2.54% vs 1.65% for SHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHY has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LQD has performed better with a 2.54% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHY and LQD have the same expense ratio: 0.15% per year.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 3.68% for SHY.
SHY is categorized as Government Bonds, while LQD is Corporate Bonds. SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index.
SHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHY и LQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор