PortfoliosLab logo
Сравнение BKLN с SRLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKLN и SRLN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BKLN и SRLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

44.00%46.00%48.00%50.00%52.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.36%
51.40%
BKLN
SRLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKLN:

1.70

SRLN:

1.56

Коэф-т Сортино

BKLN:

2.66

SRLN:

2.25

Коэф-т Омега

BKLN:

1.53

SRLN:

1.48

Коэф-т Кальмара

BKLN:

1.91

SRLN:

1.39

Коэф-т Мартина

BKLN:

12.91

SRLN:

8.63

Индекс Язвы

BKLN:

0.53%

SRLN:

0.68%

Дневная вол-ть

BKLN:

4.00%

SRLN:

3.80%

Макс. просадка

BKLN:

-24.17%

SRLN:

-22.29%

Текущая просадка

BKLN:

-0.11%

SRLN:

-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью -0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BKLN имеют среднегодовую доходность 3.62%, а акции SRLN немного впереди с 3.67%.


BKLN

С начала года

0.53%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.03%

1 год

6.43%

5 лет

5.94%

10 лет

3.62%

SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

1.27%

1 год

5.63%

5 лет

6.43%

10 лет

3.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKLN и SRLN

BKLN берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKLN: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKLN и SRLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKLN c SRLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BKLN: 1.70
SRLN: 1.56
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BKLN: 2.66
SRLN: 2.25
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKLN: 1.53
SRLN: 1.48
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BKLN: 1.91
SRLN: 1.39
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BKLN: 12.91
SRLN: 8.63

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRLN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и SRLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.70
1.56
BKLN
SRLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и SRLN

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что меньше доходности SRLN в 8.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.07%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.51%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и SRLN

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и SRLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11%
-1.03%
BKLN
SRLN

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и SRLN

Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) имеют волатильность 3.41% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.41%
3.35%
BKLN
SRLN