Сравнение EMLC с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EMLC и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или HYG.
Основные характеристики
| EMLC | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.81% | 8.38% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 14.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.17% | 2.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.25% | 3.55% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.68% | 3.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 4.68 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 2.16 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 23.19 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 4.78% |
| Макс. просадка | -32.31% | -34.24% |
| Текущая просадка | -18.27% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и HYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и HYG
С начала года, EMLC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.38%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -0.68% против 3.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и HYG
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и HYG
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что сопоставимо с доходностью HYG в 6.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.32% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.37% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и HYG
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и HYG
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.