Сравнение EMLC с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
EMLC и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или HYG.
Основные характеристики
| EMLC | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.99% | 0.68% |
| Дох-ть за 1 год | 1.28% | 8.63% |
| Дох-ть за 3 года | -3.16% | 0.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.94% | 2.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.28% | 3.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.38 |
| Дневная вол-ть | 8.38% | 6.17% |
| Макс. просадка | -32.33% | -34.24% |
| Current Drawdown | -20.91% | -1.04% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и HYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и HYG
С начала года, EMLC показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -1.28% против 3.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и HYG
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и HYG
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности HYG в 6.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.41% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.88% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% | 5.98% | 5.18% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.00% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и HYG
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.33%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и HYG
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.