PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKLN с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKLN с BOND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BKLN (Invesco Senior Loan ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKLN is a Bank Loan fund tracking the Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. BKLN is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 10 years, BKLN returned 4.27%/yr vs 2.17%/yr for BOND. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BKLN charges 0.65%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKLN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции BKLN превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.27% против 2.17% соответственно.

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.58%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.24%
3 года*
7.23%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.27%

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKLN и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		-0.18%6.88%8.21%12.53%-2.51%2.32%1.32%10.03%-1.32%2.13%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between BKLN and BOND is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.04

The correlation between BKLN and BOND shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKLN и BOND

Секторы
BKLN
BOND

Технологии

5.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Финансовые услуги

2.3%
100.0%

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Здравоохранение

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BKLN
5.8%
BOND

-

Потребительский циклический сектор

BKLN
2.3%
BOND

-

Финансовые услуги

BKLN
2.3%
BOND
100.0%

Недвижимость

BKLN
1.5%
BOND

-

Промышленность

BKLN
0.8%
BOND

-

Коммуникационные услуги

BKLN
0.8%
BOND

-

Здравоохранение

BKLN
0.8%
BOND

-

Потребительский защитный сектор

BKLN
0.7%
BOND

-

Сырьевые материалы

BKLN

-

BOND

-

Энергетика

BKLN

-

BOND

-

Коммунальные услуги

BKLN

-

BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

BKLN vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKLN c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKLNBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.50

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.20

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.96

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

6.03

-0.60

BKLN vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKLN и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKLN и BOND

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKLNBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.17%

-19.71%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-3.01%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.55%

-6.12%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.31%

-19.71%

+12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.17%

-19.71%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.27%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-3.50%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и BOND

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.51%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKLNBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

1.51%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

2.98%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

3.96%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

5.77%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.43%

5.09%

+1.34%

Сравнение комиссий BKLN и BOND

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и BOND

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BOND в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.64%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Часто задаваемые вопросы

BKLN and BOND have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to BKLN (0.51%). In terms of maximum drawdown, BKLN dropped -24.17% vs BOND's -19.71%.

On 10-year performance, BKLN leads with 4.27% vs 2.17% for BOND. On fees, BOND is cheaper at 0.54% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BKLN has performed better with a 4.27% return vs 2.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOND is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 5.17% for BOND.

BKLN is categorized as Bank Loan, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for BKLN and 0.54% for BOND.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKLN и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор