PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с ELD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XYLD и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у ELD с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции ELD по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.98% соответственно.


XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

ELD

1 день
0.33%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.95%
1 год
10.89%
3 года*
7.46%
5 лет*
2.53%
10 лет*
2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и ELD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
1.71%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Correlation

The correlation between XYLD and ELD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.34

The correlation between XYLD and ELD shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Доходность на риск

XYLD vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина

ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XYLDELDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

1.53

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

5.23

+11.34

XYLD vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и ELD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и ELD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XYLDELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-31.92%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.15%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-10.89%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-22.89%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-25.15%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.81%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-13.29%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.09%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и ELD

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XYLDELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.03%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

7.29%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

8.62%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

10.95%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

11.26%

+2.96%

Сравнение комиссий XYLD и ELD

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ELD в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и ELD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности ELD в 5.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.77%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы


XYLD and ELD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (3.03%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs ELD's -31.92%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 2.98% for ELD. On fees, ELD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 5.77% for ELD.

XYLD is categorized as Derivative Income, while ELD is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.55% for ELD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и ELD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор