Сравнение BKLN с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
BKLN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или HYG.
Основные характеристики
| BKLN | HYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.54% | -0.32% |
| Дох-ть за 1 год | 9.90% | 7.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.32% | 0.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.60% | 2.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.11% | 3.11% |
| Коэф-т Шарпа | 3.77 | 1.12 |
| Дневная вол-ть | 2.53% | 6.15% |
| Макс. просадка | -24.17% | -34.24% |
| Current Drawdown | -0.38% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между BKLN и HYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKLN и HYG
С начала года, BKLN показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью -0.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции BKLN – 3.11% и акции HYG – 3.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий BKLN и HYG
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKLN c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKLN и HYG
Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%, что больше доходности HYG в 5.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 8.78% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.84% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% | 4.12% | 4.40% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.93% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BKLN и HYG
Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и HYG
Волатильность
Сравнение волатильности BKLN и HYG
Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.72%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.