PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKLN с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKLNHYG
Дох-ть с нач. г.4.16%3.93%
Дох-ть за 1 год9.72%10.19%
Дох-ть за 3 года5.12%1.52%
Дох-ть за 5 лет3.96%3.09%
Дох-ть за 10 лет3.22%3.44%
Коэф-т Шарпа4.611.69
Дневная вол-ть2.09%5.74%
Макс. просадка-24.17%-34.24%
Текущая просадка0.00%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между BKLN и HYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKLN и HYG

С начала года, BKLN показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 3.93%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 3.22% против 3.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
57.07%
77.50%
BKLN
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Senior Loan ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий BKLN и HYG

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


BKLN
Invesco Senior Loan ETF
График комиссии BKLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKLN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BKLN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKLN, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKLN, с текущим значением в 7.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKLN, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком1.002.003.002.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKLN, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKLN, с текущим значением в 33.24, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.0033.24
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.008.66

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и HYG

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа HYG равного 1.69. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLN и HYG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.61
1.69
BKLN
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKLN и HYG

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности HYG в 5.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.71%8.59%4.93%3.11%3.56%4.84%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%4.40%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.88%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок BKLN и HYG

Максимальная просадка BKLN за все время составила -24.17%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKLN и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-0.40%
BKLN
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности BKLN и HYG

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 0.32%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.32%
0.94%
BKLN
HYG