PortfoliosLab logo

Сравнение BKLN с HYG

Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

BKLN и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKLN или HYG.

Основные характеристики


BKLNHYG
Дох-ть с нач. г.4.56%3.81%
Дох-ть за 1 год4.67%-0.44%
Дох-ть за 5 лет2.51%2.35%
Дох-ть за 10 лет2.43%3.11%
Коэф-т Шарпа0.69-0.00
Дневная вол-ть7.34%12.19%
Макс. просадка-24.17%-34.24%

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между BKLN и HYG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BKLN и HYG

С начала года, BKLN показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции BKLN уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.82%
2.67%
BKLN
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF


Invesco Senior Loan ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение дивидендов BKLN и HYG

Дивидендная доходность BKLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности HYG в 7.70%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
8.18%5.10%3.37%3.98%5.62%5.50%4.46%5.98%5.69%5.91%6.58%7.50%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
7.70%5.43%4.33%5.48%5.90%6.89%6.71%7.26%8.59%8.74%9.90%11.39%

Сравнение комиссий BKLN и HYG

BKLN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Сравнение BKLN c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKLN
Invesco Senior Loan ETF
0.69
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
-0.00

Сравнение коэффициента Шарпа BKLN и HYG

Показатель коэффициента Шарпа BKLN на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа HYG равного -0.00. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKLN и HYG.


-1.00-0.500.000.501.002023FebruaryMarchAprilMayJune
0.69
-0.00
BKLN
HYG

Сравнение просадок BKLN и HYG

Максимальная просадка BKLN за указанный период составила -3.07%, что больше максимальной просадки HYG равной -12.43%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKLN и HYG


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune0
-7.85%
BKLN
HYG

Сравнение волатильности BKLN и HYG

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan ETF (BKLN) составляет 1.11%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что BKLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.11%
2.04%
BKLN
HYG