PortfoliosLab logo
Сравнение EMLC с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EMLC и EMB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMLC и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
68.84%
EMLC
EMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMLC:

1.03

EMB:

1.07

Коэф-т Сортино

EMLC:

1.56

EMB:

1.56

Коэф-т Омега

EMLC:

1.19

EMB:

1.20

Коэф-т Кальмара

EMLC:

0.38

EMB:

0.63

Коэф-т Мартина

EMLC:

2.18

EMB:

5.32

Индекс Язвы

EMLC:

3.74%

EMB:

1.57%

Дневная вол-ть

EMLC:

7.91%

EMB:

7.78%

Макс. просадка

EMLC:

-32.32%

EMB:

-34.70%

Текущая просадка

EMLC:

-14.31%

EMB:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.52% соответственно.


EMLC

С начала года

7.17%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

3.92%

1 год

8.42%

5 лет

2.62%

10 лет

0.39%

EMB

С начала года

2.88%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.05%

1 год

8.99%

5 лет

3.14%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMLC и EMB

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMB: 0.39%
График комиссии EMLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMLC: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMLC и EMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMLC
Ранг риск-скорректированной доходности EMLC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMLC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EMB
Ранг риск-скорректированной доходности EMB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMLC c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMLC, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EMLC: 1.03
EMB: 1.07
Коэффициент Сортино EMLC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EMLC: 1.56
EMB: 1.56
Коэффициент Омега EMLC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EMLC: 1.19
EMB: 1.20
Коэффициент Кальмара EMLC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EMLC: 0.38
EMB: 0.63
Коэффициент Мартина EMLC, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EMLC: 2.18
EMB: 5.32

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
1.07
EMLC
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и EMB

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности EMB в 5.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
5.67%6.55%5.97%5.68%5.25%4.90%6.26%6.50%5.34%5.32%6.25%5.98%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
5.50%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%

Просадки

Сравнение просадок EMLC и EMB

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.31%
-4.88%
EMLC
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и EMB

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 3.45%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.45%
4.75%
EMLC
EMB