Сравнение EMLC с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EMLC и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLC - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. Фонд был запущен 22 июл. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMLC или EMB.
Основные характеристики
| EMLC | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.81% | 6.04% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 14.54% |
| Дох-ть за 3 года | -1.17% | -1.85% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.25% | 0.21% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.68% | 2.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 1.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.72 | 10.97 |
| Индекс Язвы | 2.40% | 1.36% |
| Дневная вол-ть | 7.70% | 7.75% |
| Макс. просадка | -32.31% | -34.70% |
| Текущая просадка | -18.27% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между EMLC и EMB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и EMB
С начала года, EMLC показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.68% против 2.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLC и EMB
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMLC c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и EMB
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности EMB в 4.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.32% | 5.96% | 5.68% | 5.25% | 4.90% | 6.26% | 6.50% | 5.34% | 5.31% | 6.26% | 5.98% | 5.18% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.96% | 4.74% | 5.04% | 3.90% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EMLC и EMB
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и EMB
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EMLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.