Сравнение SHY с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SHY и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или VGSH.
Корреляция
Корреляция между SHY и VGSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHY и VGSH
Основные характеристики
SHY:
2.33
VGSH:
2.42
SHY:
3.56
VGSH:
3.71
SHY:
1.47
VGSH:
1.50
SHY:
4.16
VGSH:
4.27
SHY:
9.77
VGSH:
10.30
SHY:
0.41%
VGSH:
0.40%
SHY:
1.73%
VGSH:
1.72%
SHY:
-5.71%
VGSH:
-5.70%
SHY:
-0.13%
VGSH:
-0.08%
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.32% соответственно.
SHY
0.12%
0.37%
2.22%
4.06%
1.24%
1.23%
VGSH
0.14%
0.38%
2.30%
4.21%
1.33%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и VGSH
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SHY и VGSH
SHY
VGSH
Сравнение SHY c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VGSH
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VGSH в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.18% | 4.19% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и VGSH
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VGSH
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.42% и 0.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.