Сравнение SHY с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
SHY и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHY или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности SHY и VGSH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHY показывает доходность 3.27%, а VGSH немного выше – 3.35%. За последние 10 лет акции SHY уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.17% против 1.25% соответственно.
SHY
3.27%
-0.14%
2.83%
4.79%
1.17%
1.17%
VGSH
3.35%
-0.13%
2.92%
4.95%
1.26%
1.25%
Основные характеристики
| SHY | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 4.07 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 12.40 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 0.39% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 1.87% | 1.87% |
| Макс. просадка | -5.71% | -5.70% |
| Текущая просадка | -0.87% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и VGSH
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SHY и VGSH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHY c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и VGSH
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и VGSH
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, примерно равная максимальной просадке VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и VGSH
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) имеют волатильность 0.39% и 0.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.