PortfoliosLab logo
Сравнение SRLN с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SRLN и TLT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SRLN и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.40%
1.18%
SRLN
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SRLN:

1.51

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

SRLN:

2.17

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

SRLN:

1.46

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

SRLN:

1.34

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

SRLN:

8.30

TLT:

0.53

Индекс Язвы

SRLN:

0.69%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

SRLN:

3.80%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

SRLN:

-22.29%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

SRLN:

-1.03%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, SRLN показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции SRLN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.66% против -0.90% соответственно.


SRLN

С начала года

-0.30%

1 месяц

-0.39%

6 месяцев

1.20%

1 год

5.63%

5 лет

6.37%

10 лет

3.66%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.56%

10 лет

-0.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SRLN и TLT

SRLN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SRLN: 0.70%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SRLN и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SRLN
Ранг риск-скорректированной доходности SRLN, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRLN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRLN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SRLN c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SRLN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SRLN: 1.51
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино SRLN, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SRLN: 2.17
TLT: 0.48
Коэффициент Омега SRLN, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SRLN: 1.46
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара SRLN, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SRLN: 1.34
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина SRLN, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SRLN: 8.30
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа SRLN на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRLN и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
0.28
SRLN
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRLN и TLT

Дивидендная доходность SRLN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
8.50%8.58%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок SRLN и TLT

Максимальная просадка SRLN за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRLN и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03%
-41.08%
SRLN
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности SRLN и TLT

Текущая волатильность для SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) составляет 3.35%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SRLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.35%
6.00%
SRLN
TLT