- ISIN
- US37954Y4750
- CUSIP
- 37954Y475
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 24 июн. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 BuyWrite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $3B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции XYLD — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XYLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) показал доход в 4.54% с начала года и 16.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XYLD составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Global X S&P 500 Covered Call ETF
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность XYLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XYLD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.81% | -2.96% | 3.85% | 2.13% | -0.40% | 4.54% | ||||||
| 2025 | 1.99% | -0.59% | -4.62% | -1.93% | 0.91% | 2.70% | 0.70% | 0.95% | 1.57% | 2.47% | 2.23% | 1.60% | 8.02% |
| 2024 | 1.79% | 1.64% | 2.33% | -1.31% | 1.06% | 1.64% | 1.00% | 2.92% | 1.32% | -0.63% | 4.03% | 2.26% | 19.49% |
| 2023 | 4.43% | -0.31% | 1.84% | 0.96% | 1.02% | 1.82% | 1.41% | -1.61% | -2.67% | -0.84% | 2.77% | 1.95% | 11.10% |
| 2022 | -2.33% | -0.68% | 4.18% | -4.92% | -3.75% | -2.93% | 3.86% | -5.12% | -6.61% | 5.97% | 2.06% | -1.57% | -12.05% |
| 2021 | 0.42% | 0.79% | 4.58% | 0.81% | 1.69% | 2.30% | 0.39% | 2.63% | -1.82% | 4.57% | -1.67% | 3.59% | 19.59% |
Метрики бенчмарка
Global X S&P 500 Covered Call ETF has an annualized alpha of -0.30%, beta of 0.69, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2013.
- This ETF participated in 72.46% of S&P 500 Index downside but only 62.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.30%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 62.95%
- Участие в снижении
- 72.46%
Комиссия
Комиссия XYLD составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XYLD имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.46 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.99 | 10.92 | +5.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X S&P 500 Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.24 | $4.27 | $4.84 | $4.15 | $5.29 | $4.58 | $3.68 | $2.92 | $3.15 | $2.60 | $1.47 | $2.04 |
Дивидендный доход | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P 500 Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.36 | $0.34 | $0.39 | $0.35 | $0.40 | $0.34 | $2.19 | ||||||
| 2025 | $0.37 | $0.29 | $0.40 | $0.38 | $0.39 | $0.39 | $0.31 | $0.32 | $0.30 | $0.40 | $0.40 | $0.33 | $4.27 |
| 2024 | $0.31 | $0.30 | $0.32 | $0.34 | $0.28 | $0.28 | $0.31 | $0.40 | $0.34 | $0.39 | $0.37 | $1.19 | $4.84 |
| 2023 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.38 | $0.28 | $0.33 | $0.29 | $0.38 | $0.33 | $0.38 | $0.27 | $0.29 | $4.15 |
| 2022 | $0.48 | $0.48 | $0.50 | $0.49 | $0.44 | $0.42 | $0.44 | $0.43 | $0.40 | $0.40 | $0.41 | $0.38 | $5.29 |
| 2021 | $0.48 | $0.36 | $0.42 | $0.36 | $0.33 | $0.39 | $0.34 | $0.37 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.46 | $4.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X S&P 500 Covered Call ETF показал максимальную просадку в 33.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка Global X S&P 500 Covered Call ETF составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.46%март 2020 г. | 1mo 2d | 11mo 27d | 1y 24dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.66%сент. 2022 г. | 5mo 28d | 1y 5mo | 1y 11moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.11%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 6mo 20d | 9mo 24dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.53%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 6mo 15d | 8mo 1dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.14%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 4mo 13d | 1y 1dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| XYLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -56.78% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -9.10% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -18.90% | +3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -25.43% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -33.92% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.21% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -10.71% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 2.04% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XYLD
Добавьте Global X S&P 500 Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XYLD