PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 1.72%/yr for BNDX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 8.35% против 1.72% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between XYLD and BNDX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

-0.00

The correlation between XYLD and BNDX shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XYLD и BNDX

Секторы
XYLD
BNDX

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%
0.0%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%
0.0%

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XYLD
35.6%
BNDX

-

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
BNDX
0.0%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
BNDX
0.0%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
BNDX

-

Здравоохранение

XYLD
8.5%
BNDX
0.0%

Промышленность

XYLD
8.3%
BNDX
0.0%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
BNDX

-

Энергетика

XYLD
3.5%
BNDX
0.0%

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
BNDX
0.0%

Недвижимость

XYLD
1.9%
BNDX
0.0%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
BNDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

XYLD vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
0.56

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.82

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.10

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

0.66

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

1.84

+14.72

XYLD vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BNDX

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-16.23%

-17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-2.93%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-2.93%

-12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-15.86%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-16.23%

-17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.02%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-3.10%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BNDX

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.49%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

2.96%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

3.47%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

4.89%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

4.10%

+10.12%

Сравнение комиссий XYLD и BNDX

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BNDX

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and BNDX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs BNDX's -16.23%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 4.47% for BNDX.

XYLD is categorized as Derivative Income, while BNDX is Global Bonds. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.07% for BNDX.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор