Сравнение VGSH с SRLN
VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and SRLN (State Street Blackstone Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while SRLN is a Bank Loan fund actively managed by State Street. VGSH is passively managed, while SRLN is actively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 4.52%/yr for SRLN. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.70%/yr for SRLN.
Доходность
Сравнение доходности VGSH и SRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SRLN с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям SRLN по среднегодовой доходности: 1.73% против 4.52% соответственно.
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
SRLN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 4.52%
Сравнение доходности по годам VGSH и SRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 0.50% | 6.77% | 8.43% | 11.62% | -5.30% | 4.49% | 3.13% | 10.03% | -0.66% | 3.39% |
Correlation
The correlation between VGSH and SRLN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2013 г. | -0.02 |
The correlation between VGSH and SRLN shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGSH vs. SRLN — Ранг доходности на риск
VGSH
SRLN
Сравнение VGSH c SRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGSH | SRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 1.60 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.67 | 5.93 | +8.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGSH и SRLN
Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки SRLN в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и SRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGSH | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -22.29% | +16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -3.26% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | -4.26% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.66% | -7.93% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.70% | -22.29% | +16.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.30% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.10% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.88% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGSH и SRLN
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у State Street Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGSH | SRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.53% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 2.65% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 2.90% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 3.91% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 6.06% | -4.48% |
Сравнение комиссий VGSH и SRLN
VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SRLN в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGSH и SRLN
Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности SRLN в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 7.51% | 7.67% | 8.58% | 8.44% | 5.72% | 4.45% | 4.91% | 5.39% | 4.98% | 4.01% | 3.94% | 4.43% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
VGSH and SRLN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRLN has higher volatility (0.53%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs SRLN's -22.29%.
On 10-year performance, SRLN leads with 4.52% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SRLN has performed better with a 4.52% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for SRLN.
SRLN has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.87% for VGSH.
VGSH is categorized as Government Bonds, while SRLN is Bank Loan. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.70% for SRLN.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGSH и SRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор