Сравнение ELD с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
ELD и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ELD и PCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELD и PCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | -1.49% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ELD показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью -1.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELD имеют среднегодовую доходность 2.58%, а акции PCY немного отстают с 2.55%.
ELD
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 2.58%
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и PCY
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.
Доходность на риск
ELD vs. PCY — Ранг доходности на риск
ELD
PCY
Сравнение ELD c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELD | PCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.44 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.68 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 6.12 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELD | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.09 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.28 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ELD и PCY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и PCY
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PCY в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.75% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и PCY
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и PCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELD | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.92% | -49.13% | +17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.32% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -37.17% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -37.78% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -3.99% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -7.03% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.75% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и PCY
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELD | PCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.03% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.37% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | 10.22% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 13.16% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.92% | -1.64% |