PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ELD с PCY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELD с PCY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).

ELD и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или PCY.

Корреляция

Корреляция между ELD и PCY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ELD и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ELD:

0.44

PCY:

0.30

Коэф-т Сортино

ELD:

0.79

PCY:

0.50

Коэф-т Омега

ELD:

1.10

PCY:

1.06

Коэф-т Кальмара

ELD:

0.35

PCY:

0.22

Коэф-т Мартина

ELD:

1.45

PCY:

1.02

Индекс Язвы

ELD:

4.22%

PCY:

3.35%

Дневная вол-ть

ELD:

12.70%

PCY:

11.40%

Макс. просадка

ELD:

-31.92%

PCY:

-49.14%

Текущая просадка

ELD:

-10.07%

PCY:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у PCY с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: 1.00% против 1.80% соответственно.

ELD

С начала года

8.31%

1 месяц

4.18%

6 месяцев

5.12%

1 год

6.17%

5 лет

2.60%

10 лет

1.00%

PCY

С начала года

1.24%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-2.64%

1 год

3.62%

5 лет

1.16%

10 лет

1.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ELD и PCY

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ELD и PCY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг риск-скорректированной доходности ELD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ELD c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа PCY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и PCY

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности PCY в 6.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.49%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%4.33%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.71%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%

Просадки

Сравнение просадок ELD и PCY

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и PCY

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) составляет 4.79%, в то время как у Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что ELD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...