PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELD с PCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ELD с PCY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) and PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) are both Emerging Markets Bonds funds. ELD is actively managed, while PCY is passively managed. Over the past 10 years, ELD returned 2.86%/yr vs 2.72%/yr for PCY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ELD charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for PCY.

Доходность

Сравнение доходности ELD и PCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELD показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELD имеют среднегодовую доходность 2.86%, а акции PCY немного отстают с 2.72%.

ELD

1 день
-0.42%
1 месяц
0.61%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.72%
3 года*
7.80%
5 лет*
2.31%
10 лет*
2.86%

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELD и PCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		0.74%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%

Correlation

The correlation between ELD and PCY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Часто сравнивают с ELD:
ELD с EBNDELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMDELD с VWOB
Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с CMFPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с FEMKX

Доходность на риск

ELD vs. PCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELD c PCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELDPCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.97

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.61

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

10.61

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELD vs. PCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа PCY равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELD и PCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELDPCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.10

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.21

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.30

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ELD и PCY

Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и PCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELDPCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.92%

-49.13%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.91%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

-11.52%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-37.17%

+13.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

-37.78%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.31%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-6.97%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.45%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ELD и PCY

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что ELD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELDPCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.30%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

5.81%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

7.43%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

13.17%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.27%

12.94%

-1.67%

Сравнение комиссий ELD и PCY

ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELD и PCY

Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью PCY в 5.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.82%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

ELD and PCY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELD has higher volatility (2.73%) compared to PCY (2.30%). In terms of maximum drawdown, ELD dropped -31.92% vs PCY's -49.13%.

On 10-year performance, ELD leads with 2.86% vs 2.72% for PCY. On fees, PCY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PCY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.86% return vs 2.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PCY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.

PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.82% for ELD.

They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ELD and 0.50% for PCY.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELD и PCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор