Сравнение ELD с PCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY).
ELD и PCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г.. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELD или PCY.
Основные характеристики
| ELD | PCY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.67% | 6.63% |
| Дох-ть за 1 год | 4.72% | 20.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.41% | -2.27% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.68% | -0.77% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.01% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.24 | 0.77 |
| Коэф-т Мартина | 1.86 | 9.57 |
| Индекс Язвы | 2.38% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 11.10% | 10.32% |
| Макс. просадка | -31.92% | -49.14% |
| Текущая просадка | -14.45% | -9.16% |
Корреляция
Корреляция между ELD и PCY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELD и PCY
С начала года, ELD показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PCY с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции ELD уступали акциям PCY по среднегодовой доходности: -0.01% против 2.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELD и PCY
ELD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PCY в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELD c PCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELD и PCY
Дивидендная доходность ELD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что меньше доходности PCY в 6.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.49% | 4.85% | 5.29% | 4.99% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% | 4.33% | 3.90% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.42% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.79% | 4.93% | 4.80% | 5.20% | 5.46% | 4.58% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок ELD и PCY
Максимальная просадка ELD за все время составила -31.92%, что меньше максимальной просадки PCY в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELD и PCY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELD и PCY
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) и Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеют волатильность 2.97% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.