Сравнение LQD с ICSH
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and ICSH (iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while ICSH is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. LQD is passively managed, while ICSH is actively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.54%/yr vs 2.78%/yr for ICSH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for ICSH.
Доходность
Сравнение доходности LQD и ICSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.54% против 2.78% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.54%
ICSH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам LQD и ICSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.82% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 1.53% | 4.96% | 5.52% | 5.58% | 0.97% | 0.16% | 1.61% | 3.17% | 2.25% | 1.63% |
Correlation
The correlation between LQD and ICSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.21 |
Over the past year, LQD and ICSH have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. ICSH — Ранг доходности на риск
LQD
ICSH
Сравнение LQD c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | ICSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -26.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.59 | -5.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 43.88 | -42.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 290.20 | -285.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и ICSH
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и ICSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -3.94% | -21.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.10% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -0.10% | -8.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -0.73% | -24.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -3.94% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | 0.00% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.08% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.01% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и ICSH
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | ICSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.13% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 0.29% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 0.39% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 0.48% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 1.06% | +7.63% |
Сравнение комиссий LQD и ICSH
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и ICSH
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ICSH в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 4.34% | 4.55% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and ICSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.78%) compared to ICSH (0.13%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs ICSH's -3.94%.
On 10-year performance, ICSH leads with 2.78% vs 2.54% for LQD. On fees, ICSH is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ICSH has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICSH has performed better with a 2.78% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICSH is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.34% for ICSH.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while ICSH is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.08% for ICSH.
ICSH currently has the higher Sharpe Ratio (10.98 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и ICSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор