Сравнение AGG с SCHP
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SCHP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 2.60%/yr for SCHP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.03% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AGG и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.57% против 2.60% соответственно.
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
SCHP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.60%
Сравнение доходности по годам AGG и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.42% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Correlation
The correlation between AGG and SCHP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2010 г. | 0.78 |
The correlation between AGG and SCHP shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. SCHP — Ранг доходности на риск
AGG
SCHP
Сравнение AGG c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.45 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 7.41 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и SCHP
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -14.26% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -1.93% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -4.48% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -14.26% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -14.26% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.44% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -3.93% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.64% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и SCHP
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что AGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.02% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 2.24% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 3.30% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 6.12% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 5.59% | -0.18% |
Сравнение комиссий AGG и SCHP
И AGG, и SCHP имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и SCHP
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and SCHP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGG has higher volatility (1.37%) compared to SCHP (1.02%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs SCHP's -14.26%.
On 10-year performance, SCHP leads with 2.60% vs 1.57% for AGG. Both ETFs have the same 0.03% expense ratio. On volatility, SCHP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.60% return vs 1.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG and SCHP have the same expense ratio: 0.03% per year.
AGG and SCHP have nearly identical dividend yields, around 3.98%.
AGG is categorized as Total Bond Market, while SCHP is Inflation-Protected Bonds. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.
SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGG и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор