Сравнение JNK с VGSH
JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - JNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNK returned 5.09%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. JNK charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.
Доходность
Сравнение доходности JNK и VGSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JNK показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции JNK превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 5.09% против 1.73% соответственно.
JNK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.09%
VGSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам JNK и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.83% | 8.76% | 7.71% | 12.42% | -12.19% | 4.00% | 4.95% | 14.88% | -3.28% | 6.49% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.57% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Correlation
The correlation between JNK and VGSH is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.05 |
Over the past year, JNK and VGSH have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNK vs. VGSH — Ранг доходности на риск
JNK
VGSH
Сравнение JNK c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JNK | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 3.76 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 14.67 | -2.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JNK и VGSH
Максимальная просадка JNK за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNK и VGSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNK | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -5.70% | -32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -0.88% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -0.97% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -5.66% | -11.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.89% | -5.70% | -17.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.60% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.23% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNK и VGSH
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNK | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.37% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 0.90% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 1.28% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.55% | 1.97% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 1.58% | +6.73% |
Сравнение комиссий JNK и VGSH
JNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNK и VGSH
Дивидендная доходность JNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.60%, что больше доходности VGSH в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.60% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
JNK and VGSH have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNK has higher volatility (1.21%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, JNK dropped -38.48% vs VGSH's -5.70%.
On 10-year performance, JNK leads with 5.09% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGSH has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, JNK has performed better with a 5.09% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for JNK.
JNK has the higher dividend yield at 6.60%, compared with 3.87% for VGSH.
JNK is categorized as High Yield Bonds, while VGSH is Government Bonds. JNK tracks Bloomberg High Yield Very Liquid Index, while VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for JNK and 0.03% for VGSH.
VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JNK и VGSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор