PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOND с TOBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOND с TOBAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BOND (PIMCO Active Bond ETF) and TOBAX (Touchstone Active Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, BOND returned 2.17%/yr vs 2.02%/yr for TOBAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BOND charges 0.54%/yr vs 0.83%/yr for TOBAX.

Доходность

Сравнение доходности BOND и TOBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOND показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TOBAX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции BOND превзошли акции TOBAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.02% соответственно.

BOND

1 день
-0.04%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.90%
3 года*
5.25%
5 лет*
0.44%
10 лет*
2.17%

TOBAX

1 день
0.42%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOND и TOBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.79%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		0.23%7.66%2.22%6.38%-14.20%-1.34%9.93%10.11%-1.94%3.51%

Correlation

The correlation between BOND and TOBAX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.81

The correlation between BOND and TOBAX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Active Bond ETF

Touchstone Active Bond Fund

Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ
Часто сравнивают с TOBAX:
TOBAX с QQQTOBAX с VOOTOBAX с FBNDXTOBAX с AAIIXTOBAX с TEGAXTOBAX с TLCIXTOBAX с SENCX

Доходность на риск

BOND vs. TOBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TOBAX
Ранг доходности на риск TOBAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOBAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOBAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOBAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOBAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOBAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOND c TOBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Active Bond ETF (BOND) и Touchstone Active Bond Fund (TOBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BONDTOBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.37

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.06

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.76

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

5.12

+0.92

BOND vs. TOBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOND на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOBAX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOND и TOBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOND и TOBAX

Максимальная просадка BOND за все время составила -19.71%, примерно равная максимальной просадке TOBAX в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOND и TOBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BONDTOBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-19.73%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-2.88%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.12%

-6.12%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-19.73%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-19.73%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.47%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.43%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.99%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BOND и TOBAX

PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Touchstone Active Bond Fund (TOBAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что BOND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BONDTOBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.28%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.75%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.74%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.80%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

4.81%

+0.28%

Сравнение комиссий BOND и TOBAX

BOND берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии TOBAX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOND и TOBAX

Дивидендная доходность BOND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TOBAX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.17%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
TOBAX
Touchstone Active Bond Fund		4.02%3.52%3.72%3.63%3.10%2.24%2.58%2.59%2.79%2.29%2.65%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BOND and TOBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.51%) compared to TOBAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, BOND dropped -19.71% vs TOBAX's -19.73%.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOND и TOBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор