PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNDX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNDX с XYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BNDX returned 1.72%/yr vs 8.35%/yr for XYLD. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. BNDX charges 0.07%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BNDX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNDX показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BNDX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 1.72% против 8.35% соответственно.

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNDX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between BNDX and XYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

-0.00

The correlation between BNDX and XYLD shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNDX и XYLD

Секторы
BNDX
XYLD

Недвижимость

0.0%
1.9%

Финансовые услуги

0.0%
11.8%

Промышленность

0.0%
8.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.2%

Коммунальные услуги

0.0%
2.3%

Здравоохранение

0.0%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

-

35.6%

Недвижимость

BNDX
0.0%
XYLD
1.9%

Финансовые услуги

BNDX
0.0%
XYLD
11.8%

Промышленность

BNDX
0.0%
XYLD
8.3%

Энергетика

BNDX
0.0%
XYLD
3.5%

Коммуникационные услуги

BNDX
0.0%
XYLD
11.2%

Коммунальные услуги

BNDX
0.0%
XYLD
2.3%

Здравоохранение

BNDX
0.0%
XYLD
8.5%

Сырьевые материалы

BNDX

-

XYLD
1.8%

Потребительский циклический сектор

BNDX

-

XYLD
10.2%

Потребительский защитный сектор

BNDX

-

XYLD
4.9%

Технологии

BNDX

-

XYLD
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Bond ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BNDX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNDX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNDXXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.46

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.49

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.57

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.16

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

16.57

-14.72

BNDX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNDX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNDX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNDX и XYLD

Максимальная просадка BNDX за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDX и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNDXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-33.46%

+17.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-5.29%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.93%

-15.53%

+12.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.86%

-18.66%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.23%

-33.46%

+17.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.29%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.71%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.01%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BNDX и XYLD

Текущая волатильность для Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) составляет 1.49%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что BNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNDXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.17%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

5.71%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

6.79%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

11.25%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

14.22%

-10.12%

Сравнение комиссий BNDX и XYLD

BNDX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNDX и XYLD

Дивидендная доходность BNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BNDX and XYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYLD has higher volatility (2.17%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, BNDX dropped -16.23% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 1.72% for BNDX. On fees, BNDX is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BNDX has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 4.47% for BNDX.

BNDX is categorized as Global Bonds, while XYLD is Derivative Income. BNDX tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged), while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.07% for BNDX and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNDX и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор