Сравнение TIP с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
TIP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или VGSH.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VGSH
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.04% против 1.25% соответственно.
TIP
2.48%
-0.55%
2.75%
5.52%
1.85%
2.04%
VGSH
3.35%
-0.13%
2.92%
4.95%
1.26%
1.25%
Основные характеристики
| TIP | VGSH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 2.41 |
| Коэф-т Мартина | 4.65 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 0.38% |
| Дневная вол-ть | 4.91% | 1.87% |
| Макс. просадка | -14.56% | -5.70% |
| Текущая просадка | -7.15% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и VGSH
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TIP и VGSH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VGSH
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VGSH в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.40% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 4.15% | 3.32% | 1.15% | 0.66% | 1.75% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VGSH
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VGSH
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.