Сравнение TIP с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
TIP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-3 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIP или VGSH.
Основные характеристики
| TIP | VGSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.63% | -0.07% |
| Дох-ть за 1 год | -2.03% | 2.06% |
| Дох-ть за 3 года | -1.64% | -0.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 1.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 0.96% |
| Коэф-т Шарпа | -0.24 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 6.02% | 2.09% |
| Макс. просадка | -14.56% | -5.70% |
| Current Drawdown | -10.88% | -0.56% |
Корреляция
Корреляция между TIP и VGSH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VGSH
С начала года, TIP показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 1.75% против 0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и VGSH
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VGSH
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VGSH в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.70% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.82% | 0.71% | 0.46% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VGSH
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VGSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VGSH
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.