Сравнение TIP с VGSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).
TIP и VGSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIP и VGSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIP и VGSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0.28% | 5.07% | 4.00% | 4.31% | -3.86% | -0.60% | 3.04% | 3.52% | 1.55% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VGSH с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции TIP превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.74% соответственно.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
VGSH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 3.98%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIP и VGSH
TIP берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIP vs. VGSH — Ранг доходности на риск
TIP
VGSH
Сравнение TIP c VGSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIP | VGSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.62 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 4.21 | -3.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.57 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.26 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 16.28 | -12.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.62 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.92 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.11 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.02 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между TIP и VGSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и VGSH
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности VGSH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.45% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.95% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок TIP и VGSH
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и VGSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -5.70% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -0.88% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -5.70% | -8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | -5.70% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.49% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -0.60% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и VGSH
iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIP | VGSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.52% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 0.84% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 1.44% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 1.96% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.57% | +4.18% |